ต่างจากอินดิเคเตอร์บนเว็บนี้ที่ทำได้เพียงวาดบนกราฟหรือส่งการแจ้งเตือน Expert Advisor จะเปิดออร์เดอร์จริงแทนคุณ EA ฟรีตัวนี้เทรดด้วยกลยุทธ์สายเทรนด์เดียวที่โปร่งใส สร้างขึ้นจาก Parabolic SAR ทั้งหมด โดยเข้าเทรดตามสัญญาณ "flip" แบบ classic ของ SAR คำนวณ Stop Loss, Take Profit และขนาดโพซิชันให้อัตโนมัติ และจัดการทีละ 1 โพซิชันเท่านั้น มีจุดหนึ่งที่ทำให้ EA ตัวนี้ต่างจาก EA ตัวอื่นบนเว็บไซต์นี้อย่างชัดเจน คือ Stop Loss ของมันไม่ได้คำนวณจาก ATR เลย — แต่ใช้ตัวจุด SAR เองแทน ด้วยเหตุผลที่จะอธิบายด้านล่าง
กลยุทธ์ทำงานอย่างไร
Parabolic SAR พล็อตชุดของจุดที่วางอยู่เหนือหรือใต้ราคา ไล่ตามเทรนด์ปัจจุบัน เมื่อจุดอยู่ใต้ราคา ตลาดถูกอ่านว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น เมื่อจุดอยู่เหนือราคา ตลาดถูกอ่านว่าเป็นเทรนด์ขาลง "การกลับด้าน" (flip) จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่านจุด และ SAR กระโดดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง — EA ตัวนี้ใช้การกลับด้านนั้นเป็นสัญญาณเข้าเทรด ตรงตามที่บทเรียน Parabolic SARของเว็บไซต์นี้อธิบายไว้ นั่นคือ การกลับด้านจากอยู่เหนือราคามาอยู่ใต้ราคา บ่งชี้ว่าเทรนด์ขาลงเพิ่งจบลงและเทรนด์ขาขึ้นใหม่กำลังเริ่มต้น ส่วนการกลับด้านแบบตรงข้ามก็บ่งชี้ในทางกลับกัน
EA ตัวนี้รัน Parabolic SAR ด้วยค่า Step (Acceleration Factor) เริ่มต้นที่ 0.02 และ Maximum ที่ 0.20 — เป็นค่าเดียวกับที่ Wilder ใช้เป็นต้นแบบและเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงใช้กันอยู่ — และตรวจสอบการกลับด้านทุกครั้งที่แท่งเทียนปิดสมบูรณ์ EA ไม่ได้เพิ่มตัวกรองความแข็งแกร่งของเทรนด์แยกต่างหากทับลงไปบนสัญญาณกลับด้านนี้ ตัวสัญญาณกลับด้านเอง บวกกับกลไกควบคุมความเสี่ยงที่อธิบายในหัวข้อถัดไป คือสัญญาณทั้งหมดที่ EA ใช้
Stop Loss, Take Profit และขนาดโพซิชัน
นี่คือหัวข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการเข้าใจ EA ตัวนี้โดยเฉพาะ EA ตัวอื่นทุกตัวบนเว็บไซต์นี้คำนวณ Stop Loss จาก ATR ซึ่งเป็น stop ที่ปรับตามความผันผวน กว้างขึ้นในคู่เงินที่ผันผวนมาก และแคบลงในช่วงที่นิ่ง EA ตัวนี้ไม่ได้ทำแบบนั้น และไม่ใช่เพราะพลาดไป Parabolic SAR ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นให้ทำหน้าที่เป็น trailing stop ที่ปรับตามความผันผวนอยู่แล้วในตัว นั่นคือความหมายตรงตัวของคำว่า "SAR" ในชื่อของมัน — Stop And Reverse การเอา ATR มาซ้อนทับบนระบบที่ใช้ SAR อยู่แล้วจะซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น เพราะทั้งสองตัวพยายามตอบคำถามเดียวกัน คือ stop ควรอยู่ห่างแค่ไหนตามความผันผวนปัจจุบัน และ SAR ก็ตอบคำถามนั้นตรงๆ อยู่แล้ว ทีละจุด เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณเดียวกับที่สร้างสัญญาณเข้าเทรด
ดังนั้นเมื่อ EA เปิด BUY จากสัญญาณกลับด้านขาขึ้น Stop Loss จะถูกวางไว้ตรงค่าจุด SAR ที่ทำให้เกิดการกลับด้านนั้นพอดี ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใต้ราคาเข้าเทรดในระยะที่สะท้อนความผันผวนปัจจุบันและระยะที่เทรนด์ยืดออกไปแล้ว ตรรกะแบบเดียวกันใช้กับ SELL คือ Stop Loss จะอยู่ที่จุด SAR เหนือราคาเข้าเทรด ส่วน Take Profit จะถูกตั้งเป็นสัดส่วนคูณของระยะ Stop Loss นั้น — RiskRewardRatio ค่าเริ่มต้น 2.0 — หมายความว่าเมื่อตั้งค่า 2.0 เป้าหมายกำไรจะอยู่ไกลจากจุดเข้าเป็นสองเท่าของระยะ stop ทำให้ทุกเทรดมีสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่และรู้ล่วงหน้าได้ ไม่ว่าระยะ stop ที่คำนวณจาก SAR ในเทรดนั้นๆ จะกว้างหรือแคบแค่ไหนก็ตาม
ขนาดโพซิชันคำนวณด้วยวิธีเดียวกับ EA ตัวอื่นทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ คือ RiskPercent ของยอดเงินในบัญชี (ค่าเริ่มต้น 1.0%) หารด้วยระยะ Stop Loss แปลงผ่านมูลค่า tick ของสัญลักษณ์นั้น และปรับให้เข้ากับ lot step ของ broker — ด้วยวิธีเดียวกับตัวอย่างการคำนวณในพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง stop ที่กว้างขึ้นจาก SAR จะได้ขนาด lot เล็กลง และ stop ที่แคบลงจะได้ขนาด lot ใหญ่ขึ้น ทำให้ความเสี่ยงเป็นเงินดอลลาร์ต่อเทรดคงที่แม้ระยะ stop จะแตกต่างกันไปในแต่ละเทรด มี input UseFixedLot พร้อมค่า FixedLotSize ให้เลือกใช้เป็นทางเลือกสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดด้วยขนาด lot คงที่แทนที่จะคำนวณตามความเสี่ยง
เงื่อนไขการเข้าเทรด
- BUY — จุด Parabolic SAR กลับด้านจากอยู่เหนือราคามาอยู่ใต้ราคาบนแท่งเทียนที่เพิ่งปิดสมบูรณ์ โดย Stop Loss จะถูกวางไว้ที่จุดที่กลับด้านนั้น
- SELL — จุด Parabolic SAR กลับด้านจากอยู่ใต้ราคามาอยู่เหนือราคาบนแท่งเทียนที่เพิ่งปิดสมบูรณ์ โดย Stop Loss จะถูกวางไว้ที่จุดที่กลับด้านนั้น
EA จะประเมินเงื่อนไขเหล่านี้เพียงครั้งเดียวต่อแท่งเทียนใหม่เท่านั้น (ติดตามจากเวลาเปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน) ไม่ใช่ทุก tick ดังนั้นสัญญาณกลับด้านหนึ่งครั้งจะไม่สั่งเทรดซ้ำหลายครั้งภายในแท่งเทียนเดียวกัน EA เปิดได้ครั้งละ 1 โพซิชันเท่านั้น นับและกรองด้วย magic number ของตัวเอง จึงไม่มีทางสับสนระหว่างโพซิชันที่ตัวเองเปิดกับโพซิชันที่คุณเปิดเองด้วยมือ หรือของ EA ตัวอื่นในบัญชีเดียวกัน ก่อนเปิดเทรดทุกครั้ง EA ยังตรวจสอบ spread ปัจจุบันเทียบกับ MaxSpreadPoints และข้ามการเข้าเทรดไปเลยหากตลาดมีสภาพคล่องต่ำเกินไปในขณะนั้น
Parameters
- Step (ค่าเริ่มต้น 0.02) — Acceleration Factor ของ Parabolic SAR ควบคุมว่าจุดจะเร่งเข้าใกล้ราคาเร็วแค่ไหนเมื่อเทรนด์ยืดออกไป ค่ามากขึ้นจะทำให้จุดเกาะติดราคาแน่นขึ้นและกลับด้าน (รวมถึงออกจากเทรด) เร็วขึ้น ค่าน้อยลงจะไล่ตามราคาหลวมขึ้น
- Maximum (ค่าเริ่มต้น 0.20) — เพดานจำกัดว่า acceleration factor จะเพิ่มได้เร็วแค่ไหน ป้องกันไม่ให้จุดวิ่งเข้าใกล้ราคาเร็วเกินไปในเทรนด์ที่ยาวนาน
พารามิเตอร์กลุ่มที่เหลือเป็นของ risk engine ส่วนกลาง (การกำหนด stop/เป้า, การคำนวณขนาดไม้, ตัวกรองสเปรด) ที่เอกสารรวมอยู่ในหน้า EA magic number ประจำตัวของ EA ตัวนี้คือ 20260722
สังเกตว่ามีอะไรหายไปเมื่อเทียบกับ EA ตัวอื่นบนเว็บไซต์นี้ — ไม่มี ATRPeriod และไม่มี ATRMultiplier เลย นี่ไม่ใช่การตัดทอนให้ง่ายขึ้นหรือความผิดพลาด แต่เป็นผลโดยตรงจากการออกแบบที่อธิบายไว้ข้างต้นและในหัวข้อถัดไป
ทำไม EA ตัวนี้ไม่ใช้ ATR
EA ตัวอื่นทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ — รวมถึง ea-trend-following — คำนวณ Stop Loss เป็น ATRMultiplier × ATR ซึ่งเป็นระยะคงที่ที่คำนวณใหม่ตอนเปิดเทรดแต่ละครั้ง แล้วปล่อยไว้แบบนั้น (หรืออย่างดีก็ปรับด้วยมือ) ตลอดอายุของเทรดนั้น EA ตัวนี้ทำงานต่างออกไปโดยตั้งใจ และความแตกต่างนี้ควรอธิบายให้ชัดเจน
ATR วัดความผันผวนเฉลี่ยในช่วงเวลาย้อนหลัง แล้วให้ตัวเลขเดียวออกมา คือ ในสภาพตลาดปัจจุบัน stop "ควร" อยู่ห่างแค่ไหน Parabolic SAR ทำสิ่งที่คล้ายกันแต่ไปไกลกว่านั้นอีกขั้น มันสร้างชุดของระดับ stop ทั้งชุด ทีละจุดต่อแท่งเทียน ที่แคบลงเองโดยอัตโนมัติเมื่อเทรนด์ยืดยาวขึ้น นี่คือแนวคิดเชิงกลไกทั้งหมดของอินดิเคเตอร์นี้ เทรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้พื้นที่กว้างเพื่อไม่ให้ความผันผวนปกติเขี่ยคุณออกจากเทรด ส่วนเทรนด์เก่าที่ยืดยาวจะถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆ อย่างจริงจัง ล็อกกำไรที่เปิดอยู่ไว้ได้มากขึ้นตามระยะเวลาที่การเคลื่อนไหวดำเนินไป ในทางกลับกัน stop ที่คำนวณจาก ATR มักถูกตั้งเพียงครั้งเดียวตอนเข้าเทรด และไม่ปรับรูปแบบตัวเองทีละแท่งเทียนตามระยะที่เทรนด์เดินทางไปแล้ว ต้องมีระบบ trailing แยกต่างหากมาซ้อนทับเพื่อทำสิ่งที่ SAR ทำได้เองอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
นี่คือผลลัพธ์ในทางปฏิบัติสำหรับ EA ตัวนี้โดยเฉพาะ เพราะ Stop Loss ถูกกำหนดเป็น "จุด SAR ปัจจุบัน" แทนที่จะเป็นระยะคงที่จาก ATR ที่หยุดนิ่งตั้งแต่ตอนเข้าเทรด เทรดเดอร์ที่เลือกจัดการเทรดด้วยตัวเอง (หรือ EA version ในอนาคตที่ trail stop ทีละแท่งเทียน) จะได้ stop ที่แคบลงเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม ไม่ต้องคำนวณ ATR ใหม่ ไม่ต้องมีโมดูล trailing stop แยกต่างหาก ไม่ต้องมีอินดิเคเตอร์ตัวที่สองมาคอยซิงก์กับตัวแรก เมื่อราคาวิ่งลึกเข้าไปในเทรนด์มากขึ้น และจุด SAR ใหม่ปรากฏใกล้ราคามากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละแท่งเทียน ระยะ stop ตามทฤษฎีก็จะหดตัวลงเอง เป็นผลพลอยได้จากการคำนวณเดียวกับที่สร้างสัญญาณเข้าเทรดตั้งแต่แรก การรัน ATR ควบคู่ไปกับ SAR ในกรณีนี้จะไม่ทำให้ stop ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ — มันจะเป็นเพียงความเห็นที่สองที่ขัดแย้งกันในคำถามที่ SAR ตอบไปแล้ว และการประนีประนอมทั้งสองความเห็นเข้าด้วยกันจะเพิ่มความซับซ้อนโดยไม่ได้เพิ่มการป้องกันความเสี่ยงเลย
ข้อควรระวัง
ควรให้มันวิ่งบนเดโมสักระยะในหลาย ๆ สภาพตลาดก่อนคิดถึงเงินจริง ผล backtest ที่สวยหรือช่วงเดโมที่ดีไม่ใช่คำสัญญาของผลลัพธ์ข้างหน้า และทุกกลยุทธ์ ทั้งคนเทรดเองและหุ่นยนต์ ล้วนมีไม้ที่แพ้ โดยเฉพาะ Parabolic SAR ที่มักทำงานแย่ในตลาดไซด์เวย์หรือแกว่งตัวไร้ทิศทาง เพราะมันอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของราคาตลอดเวลาและกลับด้านทุกครั้งที่ถูกราคาทะลุผ่าน ตลาดไซด์เวย์จึงบังคับให้มันสลับไปมาซ้ำๆ สร้างสัญญาณเข้าเทรดหลอกและการขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ ต่อเนื่อง โดยไม่มีตัวกรองความแข็งแกร่งของเทรนด์มาช่วยให้หยุดพักในช่วงนั้น ควรพิจารณาใช้ร่วมกับการอ่านเทรนด์กับตลาดไซด์เวย์หรือตัวกรอง ADX ของคุณเองก่อนเปิดใช้งานบนบัญชีจริง ทั้งสองไฟล์แจกเป็นซอร์สโค้ดล้วน ๆ เปิดอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ และอย่ารันจนกว่าจะอธิบายได้ว่าอินพุตแต่ละตัวมีไว้ทำไม หน้านี้อธิบายกลไกการทำงานของเครื่องมือเท่านั้น ไม่ได้แนะนำให้คุณนำเงินจริงไปเทรดตาม