Expert Advisors (EA)

EA คืออะไร และไม่ใช่อะไร

Expert Advisor คือโปรแกรมที่รันอยู่ใน MetaTrader และส่งคำสั่งซื้อขายตามกฎที่คุณอ่านได้ แค่นั้นเอง มันทำตามกลยุทธ์ตรงตามที่เขียนไว้เป๊ะ ๆ โดยไม่ลังเล ไม่แก้แค้นตลาด และไม่เลื่อน stop เพราะ "รู้สึกว่าไม่ใช่" ซึ่งมีคุณค่าจริง เพราะความล้มเหลวเชิงมนุษย์เหล่านั้นทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เสียเงินมากกว่าจุดเข้าที่ไม่ดีเสียอีก

สิ่งที่ระบบอัตโนมัติทำไม่ได้คือเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ขาดทุนให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่กำไร EA ที่มีค่าคาดหวังติดลบจะเสียเงินเร็วขึ้นและสม่ำเสมอกว่าที่คุณเทรดเองด้วยมือ EA ทุกตัวที่นี่คือการ implement แนวคิดที่ระบุไว้ชัดเจนแบบเชิงกล ไม่ใช่กล่องดำ และไม่ใช่เครื่องพิมพ์เงินตอนคุณหลับ ถ้าเว็บไหนเสนอสิ่งนั้นให้คุณ นั่นคือจังหวะที่ควรปิดแท็บ

รูปแบบกลยุทธ์สามชนิด

EA ทุกตัวบนเว็บนี้เป็นหนึ่งในสามรูปแบบ และรูปแบบสำคัญกว่าอินดิเคเตอร์ที่อยู่ข้างใน เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าช่วงที่ขาดทุนจะรู้สึกอย่างไร เลือกแบบที่คุณอยู่กับมันได้จริง

ประเมิน EA อย่างไรก่อนนำไปรัน

1. อ่านซอร์สโค้ด ทุกไฟล์ที่นี่เป็นข้อความ .mq4/.mq5 ไม่ใช่ไฟล์คอมไพล์ ด้วยเหตุผลนี้พอดี คือให้คุณตรวจได้ว่าโค้ดตรงกับบทเรียนก่อนจะไว้ใจให้มันส่งคำสั่ง ปกติใช้เวลาสิบนาที
2. หาตรรกะจัดการความเสี่ยงก่อนอย่างอื่น stop loss วางไว้ตรงไหน และขนาด lot เป็นค่าคงที่หรือคำนวณจากยอดเงินในบัญชี EA ที่ไม่มี stop loss ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่คือการพนันว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวไหนใหญ่พอที่จะสำคัญ
3. Backtest แล้วอย่าเชื่อผล backtest รันใน Strategy Tester ย้อนหลังหลายปีและหลายคู่เงิน จากนั้นอ่าน พื้นฐานการ Backtest เพื่อเข้าใจว่าทำไมผลลัพธ์ที่สวยงามมักเป็นผลข้างเคียงของคุณภาพ tick สมมติฐานเรื่องสเปรด หรือพารามิเตอร์ที่ถูกฟิตกับประวัติชุดนั้นพอดี
4. Forward-test บนบัญชีเดโม เป็นสัปดาห์ ไม่ใช่เป็นวัน และต้องผ่านข่าวแรง ๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง สเปรดจริง slippage และการ requote มีพฤติกรรมไม่เหมือนข้อมูลย้อนหลังเลย
5. ตั้งขนาดไม้ให้เดือนที่แย่ที่สุดยังรอด พารามิเตอร์ที่ตัดสินว่าคุณจะยังเทรดอยู่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือไม่คือขนาด lot ไม่ใช่ค่า period ของอินดิเคเตอร์ ดู พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง

Risk engine ที่ EA ทุกตัวใช้ร่วมกัน

EA ทุกตัวบนเว็บนี้ใช้กลไกจัดการความเสี่ยงชุดเดียวกันโดยตั้งใจ ตรรกะการเข้าเทรดคือสิ่งที่แต่ละบทเรียนต้องการสอน ส่วน stop, เป้ากำไร, การคำนวณขนาดโพซิชัน และตัวตรวจความปลอดภัยถูกตรึงให้เหมือนกันหมด เพื่อให้การเปรียบเทียบ EA สองตัวเป็นการเปรียบเทียบแนวคิดของมัน ไม่ใช่เปรียบเทียบการตั้งค่าความเสี่ยงคนละชุด แทนที่จะเขียนซ้ำทั้ง 35 หน้า กลไกชุดนี้ถูกอธิบายไว้ที่นี่ที่เดียว หน้าของแต่ละ EA จะอธิบายเฉพาะพารามิเตอร์ที่เป็นของกลยุทธ์ตัวเองเท่านั้น

Stop Loss EA ส่วนใหญ่คำนวณระยะ stop จาก ATR: ระยะ SL = ATR (ATRPeriod ค่าเริ่มต้น 14) × ATRMultiplier (ค่าเริ่มต้น 2.0) คู่เงินที่ผันผวนจึงได้ stop กว้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่วนคู่เงินที่นิ่งได้ stop แคบลง มี EA เชิงโครงสร้างไม่กี่ตัว — Fractals, Ichimoku และ Parabolic SAR — ที่วาง stop ตามระดับที่รูปแบบของมันกำหนดแทน ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในหน้าของตัวเอง

Take Profit ระยะ TP = ระยะ SL × RiskRewardRatio (ค่าเริ่มต้น 2.0) ทุกไม้จึงมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่รู้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะรันบนคู่เงินหรือ timeframe ไหน

ขนาดโพซิชัน ขนาด lot คำนวณตามวิธีเดียวกับที่สอนใน พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง: RiskPercent (ค่าเริ่มต้น 1.0%) ของยอดเงินในบัญชี ÷ ระยะ stop แปลงผ่าน tick value ของสัญลักษณ์ แล้ว normalize ให้ตรงกับ lot ขั้นต่ำ สูงสุด และ step ของโบรกเกอร์ (ดู ขนาด Lot อธิบายละเอียด) ไม้ที่ขาดทุนจึงเสียเงินประมาณสัดส่วนเดิมของบัญชีเสมอ ไม่ว่า stop จะกว้างหรือแคบ ใครที่อยากใช้ขนาดคงที่เปิด UseFixedLot ได้ ซึ่งจะใช้ FixedLotSize (ค่าเริ่มต้น 0.01) แทนการคำนวณ

ตัวตรวจความปลอดภัย มีกลไกสี่อย่างคุมทุกคำสั่ง EA ประเมินสัญญาณครั้งเดียวต่อแท่งที่ปิดแล้ว ไม่ใช่ทุก tick แท่งเดียวที่เข้าเงื่อนไขจึงยิงซ้ำไม่ได้ มันถือครั้งละหนึ่งโพซิชัน โดยนับไม้ที่เปิดอยู่กรองด้วยสัญลักษณ์และ magic number ของตัวเองก่อนพิจารณาไม้ใหม่ EA แต่ละตัวมี MagicNumber เฉพาะตัว (ระบุในหน้าของมัน) จึงไม่ไปยุ่งกับไม้ที่เปิดด้วยมือหรือโดยหุ่นยนต์ตัวอื่นในบัญชีเดียวกัน และถ้าสเปรดปัจจุบันเกิน MaxSpreadPoints (ค่าเริ่มต้น 30) จะข้ามการเข้าไม้นั้นทั้งหมดแทนที่จะยอมเข้าที่ราคาแย่ ๆ — ประเด็นเดียวกับใน สเปรดและ Slippage ส่วน EnableTrading คือสวิตช์เปิด/ปิดหลักสำหรับพัก EA โดยไม่ต้องถอดออกจากกราฟ

ข้อกำหนดในทางปฏิบัติ

การเทรดอัตโนมัติต้องเปิด MetaTrader ค้างไว้ตลอดโดยเปิด AutoTrading มีการเชื่อมต่อที่เสถียร และใช้โบรกเกอร์ที่อนุญาตให้ใช้ EA กับบัญชีประเภทของคุณ การปิดโปรแกรมเทอร์มินัลจะหยุด EA ทันที สถานะที่เปิดอยู่ยังคงเปิดอยู่ แต่จะไม่มีการส่งคำสั่งใหม่หรือจัดการปิดไม้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คนที่รัน EA จริงจังใช้ VPS แทนโน้ตบุ๊ก ตรวจสอบกฎของโบรกเกอร์เรื่องการเทรดอัตโนมัติและกลยุทธ์ที่อนุญาตก่อนเริ่ม

เพิ่งเริ่ม? ทำความเข้าใจ บทเรียนพื้นฐาน ก่อน แล้วต่อด้วย บทเรียนอินดิเคเตอร์ ของเครื่องมือที่เป็นหัวใจของ EA ตัวที่คุณสนใจ การรันหุ่นยนต์ที่คุณอธิบายสัญญาณของมันไม่ได้ แปลว่าคุณไม่มีเกณฑ์ตัดสินว่า ช่วงขาดทุนติดกันเป็นความผันผวนปกติหรือกลยุทธ์เริ่มใช้ไม่ได้แล้ว และการตัดสินใจนั้นคืองานทั้งหมดของคนใช้ EA