DeMarker: อ่านสเกลกลับตัว 0 ถึง 1

DeMarker (มักเขียนย่อว่า DeM) เป็น reversal oscillator ที่มีขอบเขต พัฒนาโดยนักเทคนิคัลตลาด Tom DeMark ออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ว่าตลาดเข้าสู่ภาวะอ่อนแรงหลังจากเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และอาจถึงเวลาพักตัวหรือกลับตัว ต่างจาก RSI ที่สร้างค่าจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปิด DeMarker มองที่ high และ low ของแต่ละแท่งเทียบกับแท่งก่อนหน้าโดยตรง ซึ่งเป็นมุมมองที่ต่างออกไปเล็กน้อยต่อคำถามเดียวกันคือ "การเคลื่อนไหวนี้ไปไกลเกินไปหรือเร็วเกินไปหรือยัง"

DeMarker คำนวณอย่างไร

DeMarker สร้างจากส่วนประกอบดิบสองตัวที่คำนวณทีละแท่ง DeMax เปรียบเทียบ high ของแท่งปัจจุบันกับ high ของแท่งก่อนหน้า ถ้า high ปัจจุบันสูงกว่า DeMax จะเท่ากับผลต่างระหว่างสองค่านั้น ถ้าไม่สูงกว่า DeMax จะเป็นศูนย์ DeMin ทำการเปรียบเทียบแบบสะท้อนกลับกับ low ถ้า low ของแท่งก่อนหน้าสูงกว่า low ปัจจุบัน DeMin จะเท่ากับผลต่างนั้น ไม่เช่นนั้น DeMin จะเป็นศูนย์ ในทางปฏิบัติ มีเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นที่ไม่เป็นศูนย์ในแต่ละแท่ง เพราะแท่งหนึ่งๆ จะทำ high ใหม่ ทำ low ใหม่ หรือไม่ทำทั้งสองอย่าง แทบไม่เคยเกิดทั้งคู่พร้อมกันในแบบที่มีผลต่อการคำนวณนี้

ตลอดช่วงเวลาย้อนหลัง (ค่าเริ่มต้นคือ 14 แท่งเทียน) ค่า DeMax จะถูกนำมาเฉลี่ย และค่า DeMin จะถูกนำมาเฉลี่ยแยกต่างหาก จากนั้น DeMarker คืออัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ย DeMax กับผลรวมของค่าเฉลี่ย DeMax และค่าเฉลี่ย DeMin การหารแบบนี้เองที่บีบอัดอินดิเคเตอร์ทั้งตัวให้อยู่ใน สเกล 0 ถึง 1 เมื่อแท่งเทียนล่าสุดทำ high ใหม่ต่อเนื่องโดยมี low ใหม่น้อยครั้ง ค่าเฉลี่ย DeMax จะครองส่วนของตัวหาร และ DeMarker จะขยับเข้าใกล้ 1 เมื่อเป็นไปในทางตรงข้าม มันจะขยับเข้าใกล้ 0 ค่าที่เท่ากับ 0.5 พอดีหมายความว่าแรงซื้อและแรงขายที่วัดด้วยวิธี high/low นี้อยู่ในภาวะสมดุลตลอดช่วงเวลานั้น

การอ่านสเกล 0 ถึง 1: ทำไมถึงใช้ 0.7/0.3 ไม่ใช่ 70/30

นี่คือจุดที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ย้ายมาจาก RSI, Stochastic หรือ CCI มักสับสน: bounded oscillator ทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ใช้สเกล 0-100 (RSI, Stochastic) หรือสเกล ±100 (CCI) มีเพียง DeMarker ตัวเดียวที่ใช้ สเกล 0 ถึง 1 ธรรมดาๆ และเกณฑ์ zone เริ่มต้นของมันคือ 0.7 และ 0.3 ไม่ใช่ 70 และ 30 และไม่ใช่ 80 และ 20

• DeMarker สูงกว่า 0.7 — อยู่ใน zone Overbought แรงซื้อครองการเคลื่อนไหวของแท่งล่าสุด และการเคลื่อนไหวอาจยืดออกไปมากแล้ว
• DeMarker ต่ำกว่า 0.3 — อยู่ใน zone Oversold แรงขายครองตลาด และราคาอาจใกล้ถึงจุดเด้งกลับ
• DeMarker ใกล้ 0.5 — ไม่มีจุดสุดขั้วที่แท้จริง แรงซื้อและแรงขายใกล้เคียงกัน

ตัวเลข 0.7 และ 0.3 นั้น ดูคล้าย กับ 70/30 ของ RSI และ 80/20 ของ Stochastic หากตัดจุดทศนิยมออกไป และนั่นคือกับดัก ใส่ค่า 70 ลงในกราฟ DeMarker โดยคาดว่าจะเป็นเกณฑ์ overbought เส้นจะไม่มีทางขึ้นไปใกล้ค่านั้นได้เลย เพราะ DeMarker ไม่มีทางเกิน 1 ตรวจสอบเสมอว่ากำลังอ่านสเกลไหนอยู่ก่อนตั้งเกณฑ์แจ้งเตือน การใส่ค่า DeMarker เป็น "70" แทนที่จะเป็น "0.7" เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นง่ายและเงียบ ซึ่งทำให้อินดิเคเตอร์ไม่มีวันแจ้งเตือนเลย

เงื่อนไขการเข้าเทรด

• BUY — DeMarker ตัดกลับขึ้นเหนือ 0.3 หลังจากที่เคยอยู่ใน zone Oversold
• SELL — DeMarker ตัดกลับลงต่ำกว่า 0.7 หลังจากที่เคยอยู่ใน zone Overbought

เช่นเดียวกับ RSI และ CCI การ ออกจาก zone สุดขั้วเป็นสัญญาณที่มีประโยชน์มากกว่าการ เข้าสู่ zone นั้น การที่ DeMarker ลงต่ำกว่า 0.3 เป็นครั้งแรกแค่ยืนยันว่าแรงขายหนักตลอดช่วงเวลาย้อนหลัง แต่ไม่ได้บอกว่าแรงกดดันนั้นจบแล้วหรือยัง การรอให้ตัดกลับขึ้นเหนือ 0.3 ช่วยกรองกรณีที่พบบ่อย คือ DeMarker ลงไปแตะ zone oversold แล้วค้างอยู่ตรงนั้น ในขณะที่ราคายังคงไหลลงต่อไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติ GBP/USD ไต่ขึ้นต่อเนื่องมาหลาย session แต่ละแท่งใหม่ทำ high สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมี low ใหม่ที่ต่ำลงเพียงเล็กน้อยและไม่บ่อยนัก ตลอดช่วงย้อนหลัง 14 แท่ง DeMax สะสมขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ DeMin ยังคงใกล้ศูนย์ ทำให้ DeMarker ไต่ขึ้น — ผ่าน 0.5 ก่อน แล้วผ่าน 0.7 เข้าสู่ zone Overbought และแตะ 0.85 ในที่สุดขณะที่ขาขึ้นถึงจุดสูงสุด จากนั้นราคาก็เริ่มนิ่ง แท่งถัดๆ ไปไม่สามารถทำ high ใหม่ได้ และเริ่มมี low ใหม่ที่ต่ำลงเล็กน้อยปรากฏขึ้นบ้าง ทำให้ DeMin เริ่มมีส่วนร่วมอีกครั้ง DeMarker ลดลงจาก 0.85 กลับผ่าน 0.7 การตัดกลับลงต่ำกว่า 0.7 ครั้งนี้คือเงื่อนไขเข้า SELL ที่อธิบายไว้ข้างต้น ไม่ใช่จังหวะที่ขาขึ้นดูแข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นจังหวะที่สมดุลระหว่าง high และ low เริ่มเอียงไปอีกทาง

Parameters

• DeMarkerPeriod (ค่าเริ่มต้น 14) — ช่วงเวลาย้อนหลังที่ใช้เฉลี่ย DeMax และ DeMin ค่ายิ่งสั้นยิ่งตอบสนองต่อ high/low ล่าสุดเร็วขึ้นและเข้าสู่ zone สุดขั้วบ่อยขึ้น ค่ายิ่งยาวยิ่งเรียบและให้สัญญาณน้อยลงแต่ช้าลง 14 คือค่าเริ่มต้นเดียวกับที่ใช้ใน RSI, CCI, MFI และ oscillator ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์นี้
• Overbought (ค่าเริ่มต้น 0.7) — เกณฑ์ zone ด้านบน บนสเกล 0 ถึง 1
• Oversold (ค่าเริ่มต้น 0.3) — เกณฑ์ zone ด้านล่าง บนสเกล 0 ถึง 1
• EnableAlert (ค่าเริ่มต้น true) — เด้งแจ้งเตือนใน platform ทันทีที่ DeMarker เข้าหรือออกจาก zone เป็นครั้งแรก
• EnablePush (ค่าเริ่มต้น false) — ส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ผ่านแอปมือถือของ MetaTrader ด้วย

DeMarker เทียบกับ RSI และ CCI: เปรียบเทียบ Reversal Oscillators

ทั้งสามตัวเป็น reversal oscillator ที่สร้างมาเพื่อตอบคำถามว่า "การเคลื่อนไหวนี้ไปไกลเกินไปหรือยัง" แต่แต่ละตัวใช้วัตถุดิบดิบที่ต่างกัน RSI ให้น้ำหนักกับขนาดของแท่งปิดขึ้นเทียบกับแท่งปิดลง CCI วัดว่า typical price เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเองไกลแค่ไหนโดยไม่มีเพดานจำกัดคำตอบ ส่วน DeMarker เปรียบเทียบ high (หรือ low) ของแต่ละแท่งกับ high (หรือ low) ของแท่งก่อนหน้าโดยตรง โดยไม่สนใจว่าแท่งนั้นปิดที่ตรงไหนเทียบกับราคาเปิด การให้ความสำคัญกับ high/low นี้ทำให้ DeMarker ตอบสนองต่างออกไปบ้างรอบจุดที่ตลาดเริ่มอ่อนแรง เมื่อเทียบกับ oscillator ที่ใช้ราคาปิดอย่าง RSI แท่งเทียนที่ปิดเกือบเท่าเดิมแต่ยังทำ high ใหม่ได้ ก็ยังคงดัน DeMarker ให้สูงขึ้น แม้ว่า RSI อาจแทบไม่ขยับเลยเพราะราคาปิดเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในตลาดที่ทำ high ใหม่ต่อเนื่องแต่ผลกำไรจากราคาปิดเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของเทรนด์ที่ใกล้หมดแรงแบบเดิมๆ DeMarker อาจเริ่มกลับตัวก่อน RSI ก็เป็นได้ เพียงเพราะมันจับตาดู high โดยตรง แทนที่จะรอให้ราคาปิดตามทัน

สิ่งนี้ไม่ได้แปลว่า DeMarker ดีกว่า RSI หรือ CCI อย่างเด็ดขาด มันเป็นเพียงมุมมองที่ต่างออกไปต่อพฤติกรรมที่คล้ายกัน และเช่นเดียวกับตัวอื่นๆ มันคือค่าที่วัดโมเมนตัม ไม่ใช่เป้าหมายราคา เทรดเดอร์มักใช้ DeMarker ร่วมกับเครื่องมืออีกเพียงหนึ่งตัวที่วัดสิ่งที่ต่างออกไปจริงๆ (ความแข็งแกร่งของเทรนด์ ความผันผวน หรือแนวรับ/แนวต้าน) มากกว่าจะใช้ reversal oscillator หลายตัวซ้อนกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแค่การบอกเล่าการเคลื่อนไหวของราคาเดิมด้วยหน่วยที่ต่างกัน

ข้อควรระวัง

เช่นเดียวกับ bounded oscillator ทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ DeMarker สามารถค้างอยู่ใน zone Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานานระหว่างเทรนด์ที่แข็งแกร่ง และส่งสัญญาณกลับตัวซ้ำๆ ที่ไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นกับดักเดียวกับที่RSI เจอในเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ให้ตรวจสอบก่อนว่าตลาดกำลังเป็นเทรนด์หรือไซด์เวย์ (ดูเทรนด์เทียบกับไซด์เวย์) และมองว่าสัญญาณกลับตัวของ DeMarker น่าเชื่อถือที่สุดในสภาวะไซด์เวย์ หรือกรองสัญญาณด้วยเครื่องมือวัดเทรนด์ เพื่อให้เข้าเฉพาะสัญญาณซื้อใน zone oversold ที่อยู่ภายในเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจนเท่านั้น อย่าลืมด้วยว่าความสับสนเรื่องสเกลที่กล่าวไปข้างต้นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงและพบได้บ่อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์หรือการแจ้งเตือนที่อิง DeMarker ของคุณตั้งค่าไว้ที่ 0.7/0.3 ไม่ใช่ 70/30 และเช่นเดียวกับสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ตัวใดก็ตาม ควรกำหนดขนาดโพซิชันอย่างสมเหตุสมผลและกำหนดความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าเสมอก่อนเข้าเทรด — ดูพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับวิธีคำนวณขนาดโพซิชัน

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์ที่ปรับแต่งเองนี้จะพล็อต DeMarker พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ zone Overbought หรือ Oversold รองรับทั้ง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่างนี้

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 4

1. ดาวน์โหลดไฟล์ demarker-alert.mq4 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 4 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ MQL4/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 4 แล้วลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 5

1. ดาวน์โหลดไฟล์ demarker-alert.mq5 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 5 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 5 แล้วลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

ไฟล์ทั้งสองเป็น source code โปรดเปิดและตรวจสอบโค้ดทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง