อินดิเคเตอร์ Fractals: จุดสวิงสูง/ต่ำที่ยืนยันแล้ว

Fractal คือจุดที่บ่งชี้ swing high หรือ swing low ในระดับย่อยที่ได้รับการยืนยันแล้วบนกราฟราคา — เป็นลูกศรเล็ก ๆ ที่ปรากฏเหนือจุดสูงสุดหรือใต้จุดต่ำสุด หลังจากที่การเคลื่อนไหวของราคารอบ ๆ จุดนั้นพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจุดกลับตัวจริง Fractal ถูกออกแบบโดย Bill Williams เทรดเดอร์คนเดียวกับที่สร้าง Alligator โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดที่ใหญ่กว่าซึ่งสร้างขึ้นจากทฤษฎีความอลวน (chaos theory) ต่างจากอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์นี้ Fractal ไม่ใช่เส้นที่ผ่านการ smooth หรือค่าที่คำนวณแล้วนำมา plot เทียบกับราคา — มันคือกฎการจดจำรูปแบบ (pattern) แบบกลไกล้วน ๆ ที่ใช้กับ high และ low ดิบโดยตรง และความเรียบง่ายนี้เองที่ทำให้ควรทำความเข้าใจให้ดี เพราะมันคำนวณง่าย แต่ก็ตีความผิดได้ง่ายเช่นกันหากไม่รู้เรื่องความล่าช้าที่แฝงอยู่ในนิยามของมัน

Fractal เกิดขึ้นได้อย่างไร

Fractal คือรูปแบบ 5 แท่งเทียน ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ลองดูแท่งเทียน 5 แท่งติดกันแล้วเปรียบเทียบแท่งตรงกลาง — แท่งที่สาม — กับแท่งสองแท่งทางด้านซ้ายและสองแท่งทางด้านขวา:

• Up-Fractal — high ของแท่งตรงกลางสูงกว่า high ของสองแท่งก่อนหน้าและสองแท่งถัดไปทั้งหมด แท่งตรงกลางนั้นคือ swing high ระดับย่อย และลูกศรจะปรากฏขึ้นเหนือแท่งนั้น
• Down-Fractal — low ของแท่งตรงกลางต่ำกว่า low ของสองแท่งก่อนหน้าและสองแท่งถัดไปทั้งหมด แท่งตรงกลางนั้นคือ swing low ระดับย่อย และลูกศรจะปรากฏขึ้นใต้แท่งนั้น

นั่นคือนิยามทั้งหมด ไม่มีการหาค่าเฉลี่ย ไม่มีการ smooth ไม่มีการถ่วงน้ำหนัก — มีแค่การเปรียบเทียบ high หรือ low ทั้งห้าค่าโดยตรง ด้วยเหตุนี้ Fractal จึงปรากฏได้ในทุกตลาดและทุกกราฟจริง ๆ และปรากฏบ่อยด้วย — การแกว่งตัวของราคาแบบซิกแซกทุกครั้งในที่สุดก็จะสร้าง Fractal ขึ้นมา แต่ข้อแลกเปลี่ยนของความเรียบง่ายนี้คือ Fractal ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับ ขนาด ของการเคลื่อนไหวรอบ ๆ มันเลย — swing high บนการย่อตัวเงียบ ๆ 10 pip ก็จะพิมพ์ลูกศรแบบเดียวกันเป๊ะกับ swing high ที่จุดสูงสุดของการพุ่งขึ้น 200 pip ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจำไว้ก่อนที่จะปฏิบัติกับลูกศรทุกอันเหมือนกันหมด

ความล่าช้าในการยืนยัน: ทำไมคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วสองแท่ง

นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเพียงเรื่องเดียวที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ Fractal และเป็นเรื่องที่มองข้ามได้ง่าย นั่นคือ Fractal ไม่สามารถยืนยันได้แบบ real-time เพราะนิยามของมันต้องการให้แท่งเทียนอีกสองแท่งเกิดขึ้น หลังจาก แท่งที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วเท่านั้น ช่วงเวลาที่เร็วที่สุดที่คุณจะรู้ว่า swing high หรือ swing low นั้นเป็นของจริง คือสองแท่งหลังจากมันเกิดขึ้นแล้ว — ไม่ใช่ตอนที่มันเกิดขึ้น

ลองดูโค้ดของ alert ที่แนบมาเพื่อดูความล่าช้านี้อย่างชัดเจน ทั้ง MT4 และ MT5 ตรวจสอบที่ shift 2 โดยเฉพาะ — iFractals(NULL, 0, MODE_UPPER, 2) ใน MQL4 หรือ index 2 ของ buffer ที่ copy มาใน MQL5 — แทนที่จะเป็น shift 0 หรือ 1 เพราะ fractal ยังไม่สามารถมีอยู่ที่แท่งล่าสุดเหล่านั้นได้ ยังไม่มีประวัติราคาเพียงพอหลังจากแท่งเหล่านั้นที่จะยืนยันรูปแบบได้ Alert จะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อการยืนยันนั้นเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเห็นข้อความ "new Up-Fractal confirmed" ราคาได้เคลื่อนที่ผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดจริงไปแล้วเต็ม ๆ สองแท่ง

นี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือทางลัดในโค้ด — มันเป็นธรรมชาติของ Fractal เอง ไม่มีวิธีเขียนโค้ดที่ฉลาดแค่ไหนที่จะทำให้รูปแบบ 5 แท่งยืนยันตัวเองได้เร็วกว่าที่ต้องใช้ราคาจริง 5 แท่ง เทรดเดอร์ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้บางครั้งคิดว่าลูกศรบ่งบอก "ตอนนี้เลย" ลากเส้นตรงไปหามัน แล้วก็สับสนว่าทำไมราคาถึงวิ่งผ่านระดับนั้นไปแล้วตอนที่ลูกศรปรากฏขึ้นบนกราฟจริง ๆ ความล่าช้านี้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับ swing point ที่ได้รับการยืนยันแล้วจริง ๆ ไม่ใช่การเดา

Entry Conditions

เพราะ Fractal บ่งชี้ราคาหนึ่งจุดที่เฉพาะเจาะจง มากกว่าจะให้สัญญาณ BUY/SELL ด้วยตัวมันเอง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงใช้มันในสองรูปแบบหลัก แทนที่จะเทรดตามลูกศรโดยตรง:

• ใช้เป็นระดับ breakout — เมื่อ Up-Fractal ได้รับการยืนยันแล้ว ราคาที่แน่นอนของมันจะกลายเป็นระดับที่ต้องจับตาดู การที่ราคาทะลุ ขึ้นไป เหนือระดับนั้นในแท่งถัดมา ถูกตีความว่าเป็นการต่อเนื่องของโมเมนตัมขาขึ้น (และในทางกลับกันสำหรับ Down-Fractal ที่ยืนยันแล้วเมื่อราคาทะลุลง) วิธีนี้ปฏิบัติกับราคาของ fractal เกือบจะเหมือนกับระดับ Support and Resistance ในระดับย่อย และข้อควรระวังเรื่อง false breakout ก็ใช้ได้เหมือนกัน — เทรดเดอร์หลายคนรอให้แท่งเทียนปิดเหนือราคาของ fractal ก่อน แทนที่จะเข้าตามไส้เทียน (wick) แรกที่แทงผ่านไป
• ใช้เป็นจุดอ้างอิงวาง Stop Loss — Down-Fractal ที่ยืนยันแล้วใต้จุดต่ำล่าสุด เป็นจุดที่เป็นธรรมชาติสำหรับวาง Stop Loss ของโพซิชัน BUY (และ Up-Fractal ที่ยืนยันแล้วเหนือจุดสูงล่าสุดก็ทำแบบเดียวกันสำหรับโพซิชัน SELL) เพราะการกลับตัวที่แท้จริงควรจะทำให้ swing point นั้นยังคงอยู่ครบ

การใช้งานทั้งสองแบบไม่ต้องเทรดในจังหวะที่ลูกศรปรากฏขึ้น — ตามนิยามแล้วคุณทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะลูกศรจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วสองแท่งเท่านั้น สิ่งที่ทั้งสองวิธีมีร่วมกันคือการปฏิบัติกับราคาที่ยืนยันแล้วเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับอนาคต ไม่ใช่ปฏิบัติกับลูกศรเป็นสัญญาณเข้าเทรดแบบสด ๆ

Parameters

Fractals ไม่มี period ให้ปรับตั้งค่าเลย และเรื่องนี้ควรพูดถึงให้ชัดเจน เพราะแตกต่างจากอินดิเคเตอร์เกือบทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ — RSI, CCI, และ ATR ล้วนมี period ให้ปรับสั้นลงหรือยาวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างความไวต่อการตอบสนองกับความนิ่งจาก noise Fractal ไม่มีอะไรให้ปรับเพราะรูปแบบของมันถูกกำหนดด้วยจำนวนแท่งที่ตายตัว: 5 แท่ง แท่งตรงกลางเทียบกับแท่งสองข้างละแท่งพอดี ถ้าเปลี่ยนจำนวนนี้ มันจะไม่ใช่นิยาม Fractal ของ Bill Williams อีกต่อไป — มันจะกลายเป็นรูปแบบอื่นไปเลย input เดียวที่มีในอินดิเคเตอร์ alert ที่แนบมา (EnableAlert, EnablePush) ควบคุมแค่ว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่และอย่างไรเมื่อมี fractal ใหม่ยืนยัน — ไม่ได้เปลี่ยนวิธีตรวจจับ fractal แต่อย่างใด

Fractals กับ Alligator: ถูกออกแบบมาให้ใช้คู่กัน

Bill Williams ไม่เคยตั้งใจให้ Fractals ถูกเทรดเดี่ยว ๆ ในระบบดั้งเดิมของเขา Fractals บ่งชี้ ตำแหน่ง ที่จุดกลับตัวอาจเกิดขึ้น ในขณะที่ Alligator ให้บริบทว่าการกระทำตามจุดนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่: Fractal breakout ที่สอดคล้องกับเส้นของ Alligator ที่กางออกและตื่นในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีตลาดที่กำลังเป็นเทรนด์รองรับอยู่ ในขณะที่ Fractal breakout ที่เกิดขึ้นตอน Alligator ยังหลับและพันกันอยู่ มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นแค่ noise ในตลาด sideway ลำดับปกติในระบบ Bill Williams แบบเต็มรูปแบบยังนำ Awesome Oscillator เข้ามาเป็นตัวกรองโมเมนตัมด้วย — เพื่อยืนยันว่า breakout ผ่านระดับ fractal นั้นมีแรงจริงอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่แค่การแทงผ่านระดับแบบอ่อนแรง เมื่อใช้ร่วมกัน เครื่องมือทั้งสามตอบคำถามคนละข้อ: Fractals ตอบว่า "ที่ไหน" Alligator ตอบว่า "ตลาดกำลังเป็นเทรนด์อยู่หรือเปล่า" และ Awesome Oscillator ตอบว่า "การเคลื่อนไหวนี้มีโมเมนตัมจริงหรือไม่" หากใช้เดี่ยว ๆ Fractal จะตอบได้แค่คำถามแรกเท่านั้น

A Word of Caution

ความล่าช้าในการยืนยันหมายความว่าคุณจะไม่มีวันจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่แท้จริงได้ด้วย Fractals — เมื่อรูปแบบได้รับการยืนยันแล้ว ราคาได้เคลื่อนที่ห่างจากจุดสุดขั้วนั้นไปแล้วสองแท่ง และในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว สองแท่งอาจเป็นระยะที่มีนัยสำคัญมาก ใครก็ตามที่โฆษณาระบบที่ใช้ Fractal เป็นฐานว่าสามารถจับ "จุดกลับตัวที่แม่นยำ" ได้ กำลังมองข้ามข้อจำกัดนี้ไป Fractals ยังมี noise มากในตลาด sideway ที่แกว่งตัวไม่มีทิศทางชัด เพราะรูปแบบนี้เป็นกลไกล้วน ๆ และไม่ต้องการเงื่อนไขเรื่องขนาดของการเคลื่อนไหวเลย ตลาด sideway จึงสร้าง swing point เล็ก ๆ ที่มีค่าน้อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแทบไม่มีความหมายอะไรด้วยตัวมันเอง ทำให้กราฟรกไปด้วยลูกศรที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างที่เทรดได้จริง นี่คือเหตุผลที่ Bill Williams จับคู่ Fractals กับตัวกรองเทรนด์ แทนที่จะปล่อยให้มันเป็นระบบเดี่ยว ๆ — หากไม่มีการอ่านจาก Alligator ว่าตลาดกำลังเป็นเทรนด์หรือกำลังหลับอยู่ ก็ง่ายที่จะเข้าใจผิดว่าความสับสนวุ่นวายธรรมดาเป็นโครงสร้างที่มีความหมาย ควรปฏิบัติกับ Fractal เป็นราคาอ้างอิงที่มีนิยามชัดเจนซึ่งควรจับตาดู ไม่ใช่สัญญาณจับจังหวะที่ต้องกระทำทันทีที่มันปรากฏขึ้น

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์นี้จะ plot Up-Fractal และ Down-Fractal ที่ยืนยันแล้วโดยตรงบนกราฟ พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติทุกครั้งที่มี fractal ใหม่ยืนยัน มีให้ดาวน์โหลดทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 4

1. ดาวน์โหลดไฟล์ fractals-alert.mq4 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 4 → คลิก File → Open Data Folder
3. นำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ MQL4/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 4 แล้วลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 5

1. ดาวน์โหลดไฟล์ fractals-alert.mq5 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 5 → คลิก File → Open Data Folder
3. นำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 5 แล้วลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

ไฟล์ทั้งสองเป็น source code — เปิดอ่านและตรวจสอบโค้ดทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง