OsMA: Histogram ของ MACD ในฐานะอินดิเคเตอร์ของตัวเอง

OsMA ย่อมาจาก Moving Average of Oscillator และแม้ชื่อจะฟังดูกว้างๆ แต่มันวัดสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมาก นั่นคือช่องว่างระหว่างเส้น MACD กับ signal line ของมัน โดยพล็อตเป็น histogram รอบเส้น zero line ถ้าคุณเคยดู histogram ของ MACD คุณก็ได้เห็น OsMA มาแล้ว — OsMA ของ MetaTrader คือ histogram ตัวนั้น ที่แยกออกมาเป็นอินดิเคเตอร์ของตัวเอง สิ่งที่มันให้คือมุมมองการเปลี่ยนแปลงของ momentum ที่มาก่อนและถูกขยายให้เห็นชัด ในขณะที่การตัดเส้นของ MACD ที่ช้ากว่าจะยืนยันในภายหลัง

OsMA คำนวณอย่างไร

การจะเข้าใจ OsMA คุณต้องนึกถึงก่อนว่า MACD ประกอบด้วยอะไร เส้น MACD คือส่วนต่างระหว่าง exponential moving average เร็วกับช้าของราคา (ค่าเริ่มต้น 12 และ 26 periods) ส่วน signal line คือ moving average ของเส้น MACD นั้น (ค่าเริ่มต้น 9 periods) OsMA คือระยะห่างระหว่างสองเส้นนี้:

OsMA = เส้น MACD − signal line

เท่านั้นคือสูตรทั้งหมด เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือ signal line ของมัน OsMA จะเป็นบวกและพล็อตเป็นแท่งเหนือศูนย์ เมื่อเส้น MACD อยู่ใต้ signal line OsMA จะเป็นลบและพล็อตใต้ศูนย์ ความสูงของแต่ละแท่งคือระยะที่สององค์ประกอบของ MACD ห่างกันในขณะนั้นพอดี — แท่งสูงหมายถึงเส้นเร็วดึงตัวออกห่างจาก version ที่ smooth ของตัวเองไปไกล แท่งเตี้ยหมายถึงทั้งสองกำลังลู่เข้าหากัน

เพราะ OsMA เป็นส่วนต่างของสองเส้นที่ถูก smooth มาแล้ว มันจึงตัดการเคลื่อนไหวพื้นฐานร่วมของ MACD ออกไป และเหลือเพียงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างเส้นกับ signal line ของมัน นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันตอบสนองไว — การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ของ momentum ที่แทบไม่ขยับเส้น MACD เองจะปรากฏชัดเป็น histogram ที่เริ่มหดหรือโตขึ้น

การอ่าน Histogram รอบศูนย์

OsMA บรรจุข้อมูลที่อ่านได้สองส่วน — มันอยู่ฝั่งใดของศูนย์ และแท่งกำลังโตไปทางไหน:

• แท่งเหนือศูนย์ — เส้น MACD อยู่เหนือ signal line กล่าวคือ momentum ขาขึ้นกำลังได้เปรียบในขณะนี้
• แท่งใต้ศูนย์ — เส้น MACD อยู่ใต้ signal line กล่าวคือ momentum ขาลงกำลังได้เปรียบ
• แท่งสูงขึ้น — สององค์ประกอบของ MACD กำลังแยกออกจากกัน หมายถึง momentum ในทิศทางปัจจุบันกำลังเร่งตัว
• แท่งเตี้ยลงเข้าหาศูนย์ — องค์ประกอบกำลังลู่เข้าหากัน หมายถึง momentum ปัจจุบันกำลังจางลง แม้ OsMA ยังไม่ตัดศูนย์

เช่นเดียวกับ MACD ที่มันสร้างมาจาก OsMA ไม่มีขอบเขต — ไม่มีระดับ overbought/oversold ตายตัวแบบที่ RSI มี คุณอ่านมันเทียบกับช่วงล่าสุดของตัวมันเองและเส้น zero line ไม่ใช่เทียบกับเกณฑ์สากล

เงื่อนไขการเข้าเทรด

อินดิเคเตอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับบทเรียนนี้จะพล็อต OsMA เป็น histogram ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนทันทีที่ histogram ตัดผ่านศูนย์:

• BUY — OsMA ตัดจากใต้ศูนย์ขึ้นไปเหนือศูนย์ (เส้น MACD เพิ่งตัดขึ้นเหนือ signal line ของมัน)
• SELL — OsMA ตัดจากเหนือศูนย์ลงไปใต้ศูนย์ (เส้น MACD เพิ่งตัดลงใต้ signal line ของมัน)

การตัดศูนย์ของ OsMA เท่ากันทางคณิตศาสตร์กับการตัด signal line ของ MACD — มันคือเหตุการณ์เดียวกันที่อธิบายด้วยสองวิธี ข้อได้เปรียบของการดูมันเป็น histogram คือคุณสามารถ เห็นมันกำลังจะมา — แท่งจะหดตัวเข้าหาศูนย์ก่อนที่มันจะตัดผ่านจริง ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าด้วยตาว่าการตัดของ MACD กำลังใกล้เข้ามา

ทำไม Histogram ถึงนำหน้าการตัดเส้น

นี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับ OsMA เพราะมันพล็อตระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับ signal line ของมัน OsMA จึงทำจุดสูงสุดและเริ่มลดลงในขณะที่เส้น MACD ทั้งสองยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ — ณ จังหวะที่เส้นเร็วหยุดดึงตัวออกห่างจาก signal line และเริ่มปิดช่องว่างพอดี กล่าวอีกอย่าง ความสูงของ histogram OsMA ทำจุดสูงสุดก่อนการตัดศูนย์เองหนึ่งจุดกลับตัวเต็มๆ

นั่นให้สัญญาณสองระดับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียว การกลับตัวของ histogram (แท่งหยุดโตและเริ่มหด) เป็นสัญญาณเตือนเชิงรุกที่มาก่อนว่า momentum กำลังชะลอตัว ส่วน การตัดศูนย์ (แท่งพลิกจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง) เป็นการยืนยันที่มาทีหลังและอนุรักษ์นิยมกว่าว่า momentum กลับตัวจริง เทรดเดอร์เชิงรุกจะเข้าที่การกลับตัว เทรดเดอร์อนุรักษ์นิยมจะรอการตัด บทเรียนนี้แจ้งเตือนที่การตัดเพราะมันชัดเจนและเป็นกลไก แต่แท่งที่หดตัวก่อนหน้านั้นก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่เทรดเดอร์ชอบมุมมอง histogram มากกว่าการตัดเส้นดิบ

Parameters

• FastEMA (ค่าเริ่มต้น 12) — period EMA เร็วในการคำนวณ MACD ลดลงจะทำให้ OsMA ตอบสนองไวขึ้นและ noise มากขึ้น
• SlowEMA (ค่าเริ่มต้น 26) — period EMA ช้า ช่องว่างระหว่างเร็วกับช้ากำหนดว่าเส้น MACD จับเทรนด์ได้มากแค่ไหน
• SignalSMA (ค่าเริ่มต้น 9) — period การ smooth ของ signal line ที่ OsMA วัดเทียบ ค่าที่มากขึ้นทำให้ histogram ตัดศูนย์น้อยครั้งลงแต่ช้าลง
• AppliedPrice (ค่าเริ่มต้น Close) — ราคาชุดที่การคำนวณทั้งหมดใช้ Close เป็นมาตรฐาน
• EnableAlert (ค่าเริ่มต้น true) — เด้งแจ้งเตือน MetaTrader ทันทีที่ OsMA ตัดผ่านศูนย์ไม่ว่าจะทิศทางใด
• EnablePush (ค่าเริ่มต้น false) — ส่งการแจ้งเตือนการตัดเส้นเดียวกันไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านบริการ push notification ของ MetaTrader

การใช้ค่าเริ่มต้น 12/26/9 ทำให้ OsMA เทียบได้โดยตรงกับ MACD มาตรฐาน การเปลี่ยนค่าเหล่านี้คือการเปลี่ยน MACD ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ จึงควรปรับอย่างตั้งใจ ไม่ใช่ลองผิดลองถูก

OsMA เทียบกับ MACD และ Awesome Oscillator

ทั้งสามตัวนี้แกว่งตัวรอบเส้น zero line แต่วัดสิ่งที่ต่างกัน MACD แสดงให้คุณเห็นสองเส้น (เส้น MACD กับ signal line ของมัน) และสัญญาณเทรดที่พบบ่อยที่สุดคือการตัดกันระหว่างทั้งสอง OsMA บีบอัดสองเส้นนั้นให้เป็น histogram เดียวของระยะห่างระหว่างมัน — ข้อมูลเดียวกัน หนึ่งภาพ พร้อมประโยชน์ในการเตือนล่วงหน้าที่อธิบายไว้ข้างต้น ส่วน Awesome Oscillator ก็พล็อต histogram รอบ zero line เช่นกัน แต่มันสร้างจาก simple moving average ของจุดกึ่งกลางแต่ละแท่ง (median price) แทนที่จะเป็น exponential average ของราคาปิด และไม่มี signal line เลย — การตัดศูนย์ของมันเทียบ SMA 5 periods กับ 34 periods โดยตรง ในทางปฏิบัติ OsMA ตอบสนองต่อ momentum พื้นฐานเดียวกับ MACD (เพราะมันมาจาก MACD โดยตรง) ในขณะที่ Awesome Oscillator สามารถแตกต่างจากทั้งคู่ได้เพราะ input ที่ต่างกัน ถ้าคุณเทรด MACD อยู่แล้ว OsMA เป็นวิธีที่สะอาดกว่าในการดูสัญญาณเดียวกัน ถ้าต้องการความเห็นที่สองที่เป็นอิสระจริงๆ Awesome Oscillator คือเครื่องมือที่ต่างกว่า

ข้อควรระวัง

OsMA สืบทอดจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของ MACD มา นั่นคือในตลาดที่สับสนแกว่งตัวในกรอบ (range-bound) histogram จะตัดศูนย์ซ้ำๆ จากการสั่นของ momentum เล็กๆ ที่ไม่มีความหมาย ทำให้เกิดสัญญาณ whipsaw ต่อเนื่องที่แต่ละครั้งเสียค่า spread และ slippage มันเป็นโครงสร้างที่ lagging — สร้างจาก moving average ของ moving average — ดังนั้นในการกลับตัวที่รวดเร็ว มันอาจยืนยันการกลับตัวหลังจากราคาเคลื่อนไปไกลแล้ว และเพราะความสูงของ histogram ไม่มีขอบเขต จึงไม่มีระดับ "สูงเกินไป" ที่บ่งบอกการหมดแรงได้อย่างน่าเชื่อถือ แท่งที่สูงอยู่แล้วสามารถสูงขึ้นอีกได้ ควรมองการตัดศูนย์ของ OsMA ว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อสอดคล้องกับเทรนด์ที่ชัดเจนบนกราฟราคา และระมัดระวังการใช้มันเป็นสัญญาณเดี่ยวในตลาด sideway — ดู เทรนด์กับกรอบราคา เพื่อดูวิธีสังเกตสภาวะที่มันทำงานได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล ควรพิจารณาร่วมกับการอ่านโครงสร้างราคาด้วยตัวคุณเองเสมอก่อนตัดสินใจเทรดตามสัญญาณ

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองนี้จะคำนวณ OsMA และแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อ histogram ตัดผ่านเส้น zero line มีให้ดาวน์โหลดทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 4

1. ดาวน์โหลดไฟล์ osma-alert.mq4 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 4 → คลิก File → Open Data Folder
3. นำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ MQL4/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 4 จากนั้นลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator มาวางบนกราฟ

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 5

1. ดาวน์โหลดไฟล์ osma-alert.mq5 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 5 → คลิก File → Open Data Folder
3. นำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 5 จากนั้นลากอินดิเคเตอร์จากหน้าต่าง Navigator มาวางบนกราฟ

ไฟล์ทั้งสองเป็น source code — เปิดและตรวจสอบโค้ดทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง