Standard Deviation: วัดการกระจายตัว ไม่ใช่ทิศทาง

Standard Deviation เป็น indicator วัดความผันผวนล้วนๆ — มันไม่บอกทิศทางเลย บอกแค่ว่าราคากระจายตัวออกจากค่าเฉลี่ยของตัวมันเองมากแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา ค่าต่ำหมายความว่าราคาเกาะติดค่าเฉลี่ยแน่น ค่าสูงหมายความว่าราคาแกว่งขึ้นลงห่างจากค่าเฉลี่ยมาก ไม่มี zone overbought ไม่มี zone oversold และไม่มีช่วงค่าคงที่ให้จำ — มันแค่ขึ้นลงตามระดับการกระจายตัวของตลาดในปัจจุบัน

Standard Deviation คำนวณอย่างไร

Standard Deviation เป็นค่าทางสถิติที่ยืมมาจากคณิตศาสตร์ทั่วไปโดยตรง ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการเทรดโดยเฉพาะ เมื่อมี moving average คำนวณจากจำนวนแท่งเทียนที่กำหนด มันจะวัดระยะห่างเฉลี่ยของราคาแต่ละแท่งในช่วงนั้นจาก moving average นั้น แล้วถอดรากที่สองของค่าเฉลี่ยระยะห่างยกกำลังสองนั้น สูตรที่ใช้กับราคาอธิบายเป็นแนวคิดได้ดังนี้

1. คำนวณ moving average ในช่วง period ที่เลือก (ค่า default ที่นี่คือ Simple Moving Average 20 period ของราคา Close)
2. สำหรับแต่ละแท่งใน period นั้น วัดว่าราคาอยู่ห่างจาก moving average เท่าไหร่ (ค่าเบี่ยงเบน)
3. ยกกำลังสองแต่ละค่าเบี่ยงเบน (เพื่อไม่ให้ค่าบวกกับค่าลบหักล้างกัน) หาค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสองเหล่านั้น แล้วถอดรากที่สองของผลลัพธ์

ผลลัพธ์คือตัวเลขหนึ่งตัวในหน่วยเดียวกับราคา — pip หรือเศษส่วนของหน่วยเงิน — แสดงระยะทาง "ทั่วไป" ที่ราคาเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยของตัวมันเองเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อแท่งเทียนทุกแท่งใน window นั้นอยู่ใกล้ moving average ระยะทางนั้นจะน้อย และ Standard Deviation จะอ่านค่าต่ำ เมื่อแท่งเทียนกระจายตัวห่างทั้งด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ย — ช่วงที่ผันผวนและสับสน — ระยะทางจะมาก และ Standard Deviation จะอ่านค่าสูง มันเป็นศูนย์หรือค่าบวกเสมอ ไม่มีทางติดลบได้ เพราะขั้นตอนการยกกำลังสองในสูตรตัดเครื่องหมายออกไป

การอ่านการขยายตัวและการหดตัว

เพราะ Standard Deviation วัดแค่การกระจายตัว การใช้งานจริงจึงขึ้นอยู่กับการเฝ้าดูมันขึ้นและลงตามเวลา มากกว่าการอ่านค่าใดค่าหนึ่งเดี่ยวๆ เส้นที่กำลังขึ้นหมายความว่าการแกว่งตัวของตลาดกำลังกว้างขึ้น — แท่งเทียนใหญ่ขึ้น การเคลื่อนไหวออกจากค่าเฉลี่ยมากขึ้น ไม่ว่าจะทิศทางไหน เส้นที่กำลังลงหมายความว่าราคากำลังบีบตัวเข้าสู่ช่วงที่แคบลงรอบค่าเฉลี่ยของตัวมันเอง — ตลาดกำลังสงบลง

ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์นี้ได้โดยตรง แผงราคาด้านบนแสดงการแกว่งตัวที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรอบค่าเฉลี่ยล่าสุดตรงกลางกราฟ และแผง Standard Deviation ด้านล่างก็ขึ้นตามกันในช่วงนั้น แล้วลดลงอีกครั้งเมื่อราคาบีบตัวเข้าสู่ช่วงที่สงบทั้งสองด้าน รูปแบบขึ้น-ลงนี้คือสัญญาณทั้งหมดที่ Standard Deviation ให้ได้ — มันไม่เคยบอกว่าราคาจะเคลื่อนไปทางไหนต่อ บอกได้แค่ว่ามันเคลื่อนไหวมากแค่ไหนเมื่อเร็วๆ นี้

Entry Conditions

indicator ที่แนบมาไม่ได้สร้างสัญญาณเทรด BUY/SELL ด้วยตัวมันเอง — Standard Deviation เป็นตัวกรองความผันผวน ไม่ใช่เครื่องมือบอกทิศทาง แต่ตรรกะการแจ้งเตือนที่สร้างไว้ใน standard-deviation-alert.mq4/.mq5 จะเฝ้าดูการ ขยายตัวของความผันผวน (volatility expansion) โดยเปรียบเทียบค่า Standard Deviation ปัจจุบันกับค่าสูงสุดที่เห็นในช่วง ExpansionPeriod แท่งก่อนหน้า (default 20) และแจ้งเตือนทันทีที่ Standard Deviation ทะลุขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 20 แท่ง

เหตุการณ์เดียวนั้น — Standard Deviation ขยายตัวเกินช่วงล่าสุดของตัวมันเอง — เป็นสัญญาณบอกถึง จุดเริ่มต้น ของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าปกติ โดยไม่บอกว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะขึ้นหรือลง ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้จับตากราฟให้มากขึ้น หรือใช้เป็นตัวกรองซ้อนทับบนระบบที่บอกทิศทางอยู่แล้ว สัญญาณตามเทรนด์หรือการเข้าเทรดแบบ breakout ที่เกิดขึ้น ระหว่าง ที่ Standard Deviation กำลังขยายตัว มีน้ำหนักความมั่นใจมากกว่าสัญญาณเดียวกันที่เกิดขึ้นตอนค่าอ่านแบนราบและบีบตัวอยู่ เพราะการขยายตัวยืนยันว่ามีเงินจริงเริ่มเข้ามาขับเคลื่อนตลาด มากกว่าที่ราคาจะแค่เคลื่อนไหวเลื่อนลอยตาม noise

Parameters

• MAPeriod (default 20) — จำนวนแท่งเทียนที่ moving average หลักและค่าเบี่ยงเบนของมันถูกคำนวณ period สั้นกว่าจะตอบสนองต่อการแกว่งตัวล่าสุดเร็วขึ้น แต่ให้เส้นที่มี noise และหยักมากขึ้น period ยาวกว่าจะทำให้ค่าอ่านราบเรียบขึ้น แต่ตอบสนองช้าลงต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนที่แท้จริง
• MAShift (default 0) — เลื่อน moving average หลักไปข้างหน้าหรือข้างหลังบนกราฟ ปล่อยไว้ที่ 0 เพื่อค่าอ่านมาตรฐานที่ไม่ถูกเลื่อน
• MAMethod (default SMA) — ประเภทของ moving average ที่ใช้วัดค่าเบี่ยงเบน (Simple, Exponential, Smoothed หรือ Linear Weighted) SMA เป็นตัวเลือกมาตรฐานที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุด
• AppliedPrice (default Close) — ราคาที่ใช้ในการคำนวณ Close เป็นตัวเลือกมาตรฐานและใช้กันมากที่สุด เพราะสะท้อนว่าตลาดปิดตัวที่ราคาใดจริงๆ ในแต่ละแท่ง
• ExpansionPeriod (default 20) — ช่วงย้อนหลังที่ตรรกะการแจ้งเตือนใช้เทียบกับค่า Standard Deviation ปัจจุบัน จุดสูงสุดใหม่ในช่วงนี้จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนการขยายตัวของความผันผวน
• EnableAlert / EnablePush — เปิด/ปิดการแจ้งเตือนแบบ popup บนหน้าจอ และการแจ้งเตือนแบบ push บนมือถือแยกจากกัน เมื่อสัญญาณการขยายตัวใหม่เกิดขึ้น

Standard Deviation กับ ATR: มุมมองความผันผวนสองแบบที่ต่างกัน

Standard Deviation และ ATR ต่างก็ตอบคำถามเดียวกัน — "ตลาดนี้ผันผวนแค่ไหนตอนนี้" — แต่ทั้งสองเข้าถึงคำตอบจากมุมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง และควรเข้าใจความแตกต่างนี้ให้ชัดเจน มากกว่าจะมองว่าใช้แทนกันได้

ATR วัด true range เฉลี่ยของแต่ละแท่งเทียน คือค่าที่มากที่สุดระหว่างช่วง high-low ของแท่งเทียนเอง หรือช่องว่างจากราคาปิดก่อนหน้า เฉลี่ยตลอด period หนึ่ง มันตอบคำถามว่า "แท่งเทียนแต่ละแท่งกำลังใหญ่ขึ้นแค่ไหน" — เป็นการอ่านค่าแบบแท่งต่อแท่งที่คำนึงถึงช่องว่างของราคา บอกขนาดแท่งเทียนดิบๆ

Standard Deviation กลับวัดว่าราคา กระจายตัวออกจาก moving average ของตัวมันเอง มากแค่ไหนในช่วงเวลาหนึ่ง — เป็นการคำนวณการกระจายตัวทางสถิติที่ยืมมาจากคณิตศาสตร์ทั่วไปโดยตรง ไม่มีแนวคิดเรื่องช่องว่างของแท่งเทียนแต่ละแท่งเลย มันตอบคำถามว่า "ราคากระจัดกระจายรอบจุดศูนย์กลางล่าสุดแค่ไหน" ตลาดสามารถแสดงความแตกต่างนี้ได้ชัดเจน เทรนด์ที่แข็งแกร่งและราบเรียบอาจมีแท่งเทียนแต่ละแท่งขนาดค่อนข้างปกติ (ทำให้ ATR อยู่ในระดับปานกลาง) ในขณะที่ยังคงดันราคาให้ห่างจาก moving average มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด period (ทำให้ Standard Deviation สูงขึ้น) เพราะ Standard Deviation สะสม ระยะทางที่เดินทางออกจากค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ขนาดของแท่งใดแท่งหนึ่ง ในทางกลับกัน ตลาด range ที่สับสนและแกว่งไปมาด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่หักล้างกันเอง อาจแสดง ATR ที่สูงขึ้นพร้อมกับ Standard Deviation ที่ต่ำกว่าเปรียบเทียบกัน เพราะราคายังคงกลับมาใกล้ค่าเฉลี่ยของตัวมันเองแม้แต่ละแท่งจะใหญ่

ไม่มีค่าไหน "ดีกว่า" — ทั้งสองเป็นมุมมองที่เสริมกันต่อคำถามพื้นฐานเดียวกัน และเทรดเดอร์หลายคนพบว่าการดูทั้งสองตัวมีประโยชน์มากกว่าเลือกใช้แค่ตัวเดียว

รากฐานเบื้องหลัง Bollinger Bands

Standard Deviation ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในฐานะ indicator เดี่ยวๆ — มันคือรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่แท้จริงของ Bollinger Bands เส้นบนและเส้นล่างของ Bollinger Band ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจาก moving average ตรงกลางบวกและลบด้วยจำนวนเท่าของ Standard Deviation (2 เท่าของ standard deviation ตามค่ามาตรฐาน 20, 2) ทุกครั้งที่ Bollinger Bands ขยายตัวออกในช่วงที่ผันผวน หรือบีบเข้าหากันในช่วงที่สงบ นั่นคือ Standard Deviation ที่กำลังขึ้นและลงอยู่ข้างใต้ ถูกแปลงเป็นกรอบภาพรอบราคา

การเฝ้าดู indicator Standard Deviation โดยตรง แทนที่จะดูแค่ bands ที่มันป้อนข้อมูลให้ มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ มันแยกค่าความผันผวนออกจากการซ้อนทับทางสายตาของ band กับราคา ทำให้ยืนยันการขยายตัวหรือการบีบตัวที่แท้จริงได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเลข ไม่ใช่แค่ด้วยสายตา เทรดเดอร์ที่เห็น Bollinger Band บีบตัวและต้องการยืนยันว่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์จริงๆ ไม่ใช่แค่แคบด้วยสายตา สามารถตรวจสอบค่า Standard Deviation ดิบเทียบกับประวัติล่าสุดของมันเองเพื่อความมั่นใจ

ข้อควรระวัง

Standard Deviation เหมือนกับ ATR คือคำนวณจากสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว — มันอธิบายการกระจายตัวล่าสุด ไม่ได้พยากรณ์ครั้งต่อไป ค่าที่ต่ำอาจคงอยู่นานก่อนที่จะแตกออกเป็นการขยายตัวในที่สุด และไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือการเคลื่อนไหวที่ตามมาจะใหญ่แค่ไหน สัญญาณแจ้งเตือนการขยายตัวจะทริกเกอร์ก็ต่อเมื่อ Standard Deviation ทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วเท่านั้น หมายความว่าการเคลื่อนไหวบางส่วนที่มันกำลังชี้ให้เห็นได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่การแจ้งเตือนจะปรากฏ — มันตรวจจับจุดเริ่มต้นของ regime ความผันผวนใหม่ ไม่ใช่ tick แรกสุดของมัน และที่สำคัญที่สุด Standard Deviation ไม่มีข้อมูลด้านทิศทางเลยแม้แต่น้อย ค่าการขยายตัวสอดคล้องได้พอๆ กันกับทั้งการพุ่งขึ้นแรงและการดิ่งลงแรง ดังนั้นควรนำไปใช้ป้อนให้ Risk Management Basics และการตัดสินใจกำหนดขนาด Stop Loss หรือใช้ควบคู่กับเครื่องมือบอกทิศทางอื่น มากกว่าจะเทรดตามมันเป็นสัญญาณเดี่ยวๆ

ดาวน์โหลด Indicator

indicator นี้จะพล็อต Standard Deviation ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนเมื่อความผันผวนขยายตัวไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ period มีให้ดาวน์โหลดทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่างนี้

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 4

1. ดาวน์โหลดไฟล์ standard-deviation-alert.mq4 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 4 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ในโฟลเดอร์ MQL4/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 4 แล้วลาก indicator จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 5

1. ดาวน์โหลดไฟล์ standard-deviation-alert.mq5 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 5 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 5 แล้วลาก indicator จากหน้าต่าง Navigator ไปวางบนกราฟ

ไฟล์ทั้งสองเป็น source code — เปิดอ่านและตรวจสอบโค้ดทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง