Larry Williams สร้าง Ultimate Oscillator ขึ้นในปี 1976 เพื่อแก้จุดอ่อนที่รู้กันดีของ momentum oscillator ที่ใช้ period เดียวทุกตัว: คำตอบที่คุณได้ขึ้นอยู่กับ look-back ที่คุณบังเอิญเลือกไว้ทั้งหมด ค่าจาก period 7 กับ period 28 ของตลาดเดียวกันอาจขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง และเทรดเดอร์ที่ดูแค่ตัวเดียวก็กำลังเดิมพันแบบซ่อนเร้นว่า period ที่ตัวเองเลือกบังเอิญตรงกับจังหวะปัจจุบันของตลาด คำตอบของ Ultimate Oscillator คือเลิกเลือก — มันคำนวณอัตราส่วนแรงซื้อแบบเดียวกันบนสาม period พร้อมกัน แล้วผสมเป็นเส้นเดียวในช่วง 0-100 โดยถ่วงน้ำหนักให้ period สั้นที่สุดมีผลมากที่สุด และ period ยาวที่สุดยังมีสิทธิ์ออกเสียงอยู่
Ultimate Oscillator คำนวณอย่างไร
องค์ประกอบพื้นฐานคือ Buying Pressure: Close − min(Low, Close ก่อนหน้า) นั่นคือ ราคาปิดสูงกว่า true low ของช่วงนั้นเท่าไหร่ ส่วนตัวหารคือ True Range ที่คุ้นเคย: max(High, Close ก่อนหน้า) − min(Low, Close ก่อนหน้า) — การวัดเดียวกับที่ ATR นำไปเฉลี่ย buying pressure หารด้วย true range ตอบคำถามว่า "จากระยะทางทั้งหมดที่แท่งนี้เดิน ผู้ซื้อรักษาไว้ได้เท่าไหร่ตอนปิด"
แทนที่จะเฉลี่ยอัตราส่วนนั้นทีละแท่ง Ultimate Oscillator บวกแต่ละฝั่งแยกกันในแต่ละ period แล้วค่อยหาร:
- Average7 =
Sum(BP, 7) / Sum(TR, 7) - Average14 =
Sum(BP, 14) / Sum(TR, 14) - Average28 =
Sum(BP, 28) / Sum(TR, 28) - UO =
100 × (4 × Average7 + 2 × Average14 + Average28) / 7
การถ่วงน้ำหนัก 4:2:1 คือการตัดสินใจเชิงออกแบบที่ทำให้อินดิเคเตอร์นี้ใช้ได้ period สั้นขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เพื่อให้เส้นยังตอบสนองไว ในขณะที่สอง period ที่ยาวกว่าทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงถาวรที่กันไม่ให้แท่งผิดปกติไม่กี่แท่งเหวี่ยงค่าไปสุดขั้ว การบวกก่อนแล้วค่อยหาร แทนที่จะเฉลี่ยอัตราส่วนทีละแท่ง ยังหมายความว่าแท่งที่มีช่วงกว้างนับมากกว่าแท่งที่เงียบโดยธรรมชาติ — รายละเอียดที่ทำให้อินดิเคเตอร์นี้รับรู้ความผันผวนไปด้วยอย่างเงียบๆ ทั้งสอง platform ของ MetaTrader ไม่มี Ultimate Oscillator ในตัว ดังนั้น ultimate-oscillator-alert.mq4/.mq5 จึงคำนวณทั้งสี่ขั้นตอนโดยตรง
เงื่อนไขการเข้าเทรด
เพราะ UO มีขอบเขต 0-100 มันจึงใช้โซน Overbought และ Oversold แบบเดียวกับ RSI คือ 70 และ 30 เป็นค่า default สัญญาณที่ไฟล์ของเว็บนี้แจ้งเตือนไม่ใช่การ เข้า โซน แต่เป็นการ ออก จากโซน: BUY เมื่อเส้นตัดกลับขึ้นเหนือ 30 จากด้านล่าง และ SELL เมื่อตัดกลับลงใต้ 70 จากด้านบน การรอให้ออกจากโซนสำคัญกว่าที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดไว้มาก ตลาดที่เพิ่งดัน UO ลงใต้ 30 คือตลาดที่ตามนิยามแล้วผู้ขายกำลังชนะพร้อมกันในทั้งสามช่วง look-back — การเข้าซื้อทันทีในจังหวะนั้นคือการซื้อสวนแรงขายที่แสดงตัวออกมาแล้วในวงกว้าง การตัดกลับออกมาคือหลักฐานแรกว่าช่วงที่สั้นที่สุดในสามช่วงได้กลับทิศจริงแล้ว
setup แบบ divergence ดั้งเดิมของ Williams
Williams ไม่ได้ออกแบบ UO ให้เป็นเครื่องมือตัดโซนเลย เขาออกแบบมันรอบ setup แบบ divergence สามส่วนที่เจาะจง และนั่นยังเป็นวิธีใช้ที่เข้มงวดที่สุดอยู่ สำหรับฝั่งซื้อ: ราคาทำจุดต่ำที่ต่ำลงขณะที่ UO ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น จุดต่ำของ UO ระหว่าง divergence นั้นต้องอยู่ใต้ 30 และจากนั้น UO ต้องทะลุจุดสูงที่มันทำไว้ ระหว่าง จุดต่ำสองจุดของราคา เฉพาะเงื่อนไขที่สามเท่านั้นที่ทริกเกอร์การเข้าเทรด โดยวาง stop ไว้ใต้จุดต่ำที่สองของราคา setup ฝั่งขายเป็นภาพสะท้อนกลับพอดี นี่เรียกร้องมากกว่าการตัด 30 ธรรมดามาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไฟล์แจ้งเตือนสำเร็จรูปใช้แบบตัดโซนและปล่อยให้การอ่าน divergence เต็มรูปแบบเป็นหน้าที่ของสายตาคุณเอง — แต่ถ้าคุณพบว่าสัญญาณตัดโซนธรรมดายิงบ่อยเกินไป เวอร์ชันของ Williams คือที่ที่ควรไปดูต่อ
Ultimate Oscillator เทียบกับ RSI และ Stochastic
ทั้งสามตัวเป็น momentum oscillator ที่มีขอบเขตและใช้ศัพท์ 70/30 เหมือนกัน ความต่างจึงมองข้ามได้ง่าย RSI วัดอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยการปิดขึ้นต่อค่าเฉลี่ยการปิดลงในหนึ่ง period — มันสนใจแค่การเปลี่ยนแปลงจากปิดถึงปิด และไม่สนใจเลยว่าแต่ละแท่งซื้อขายกันตรงไหนภายในช่วงของตัวเอง Stochastic ทำตรงกันข้าม: มันวัดว่าราคาปิดอยู่ตรงไหนภายในช่วงจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดของ period โดยไม่สนใจว่าตลาดไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร Ultimate Oscillator อยู่ระหว่างสองตัวนั้น — มันใช้จุดสูงและจุดต่ำภายในแท่งแบบ Stochastic แต่มองมันเป็นแรงซื้อเทียบกับ true range และทำทั้งหมดนั้นซ้ำสามรอบ ผลในทางปฏิบัติคือ UO ให้ค่าสุดขั้วน้อยกว่าทั้งสองตัวอย่างเห็นได้ชัด Stochastic จะติดอยู่ที่ 0 หรือ 100 เป็นช่วงยาวในเทรนด์ RSI จะอยู่เหนือ 70 ได้หลายวัน ส่วนองค์ประกอบ period ยาวของ UO ดึงมันกลับเข้าหากลางเสมอ ดังนั้นค่าที่เกิน 70 หรือต่ำกว่า 30 จริงๆ จึงเป็นเหตุการณ์ที่พบยากกว่าและให้ข้อมูลมากกว่า
Parameters
- FastPeriod / MiddlePeriod / SlowPeriod (default 7 / 14 / 28) — สาม period ของ look-back ค่าดั้งเดิมของ Williams และมันยังใช้ได้ดี อัตราส่วนระหว่างกัน (แต่ละตัวราวสองเท่าของตัวก่อน) สำคัญกว่าตัวเลขสัมบูรณ์ การเพิ่มทั้งสามเป็นสองเท่า (14 / 28 / 56) ให้เส้นที่ช้ากว่ามากสำหรับการทำงานบน timeframe สูง
- OversoldLevel / OverboughtLevel (default 30 / 70) — ขอบเขตโซนที่การแจ้งเตือนยิงเมื่อเส้นตัดกลับออกมา การขยายเป็น 25 / 75 ทำให้สัญญาณหายากขึ้นและคัดกรองมากขึ้น การหดเป็น 35 / 65 ทำให้ยิงบ่อยขึ้น
- EnableAlert / EnablePush — เปิด/ปิดการแจ้งเตือนแบบ popup บนหน้าจอและ push notification บนมือถือแยกจากกัน
วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ UO ร่วมกับเครื่องมืออื่น
จุดอ่อนของ Ultimate Oscillator คือมันไม่บอกอะไรเลยเกี่ยวกับทิศทางของเทรนด์ บอกแค่แรงกดดัน ดังนั้นคู่หูตามธรรมชาติของมันคือเครื่องมือที่ให้สิ่งนั้นพอดี การใช้ Moving Average หรือค่า ADX เป็นตัวกรองทิศทางเปลี่ยน UO จากสัญญาณกลับตัวสองทางให้เป็นสัญญาณ pullback ทางเดียว — ในเทรนด์ขาขึ้นที่ตั้งตัวแล้ว รับเฉพาะการตัดกลับขึ้นเหนือ 30 ส่วนการตัดลงใต้ 70 ถือเป็นข้อมูลไม่ใช่การเทรด การเปลี่ยนแค่จุดเดียวนี้ตัดวิธีที่ oscillator ทำให้เสียเงินบ่อยที่สุดออกไป ซึ่งก็คือการสวนเทรนด์ที่แข็งแรงซ้ำแล้วซ้ำอีก การเช็ค โครงสร้างตลาด ก่อนลงมือคือเวอร์ชันทำมือของวินัยเดียวกัน: การที่ UO ตัดกลับขึ้นเหนือ 30 ที่ระดับ support เดิมภายในเทรนด์ขาขึ้นที่ยังสมบูรณ์ เป็นการเทรดที่ต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการตัดแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นกลางอากาศระหว่างการพังของโครงสร้าง
ข้อควรระวัง
Ultimate Oscillator นุ่มนวลกว่าญาติที่ใช้ period เดียว แต่นุ่มนวลกว่าไม่ได้แปลว่าแม่นยำกว่า — การผสมกันแค่หมายความว่ามันไปถึงจุดสุดขั้วช้ากว่าและออกจากจุดสุดขั้วช้ากว่า ซึ่งในการกลับตัวที่รวดเร็วก็แปลว่ามันมาช้า มันยังเป็น oscillator อยู่ ซึ่งแปลว่ามันยังมีโหมดความล้มเหลวประจำตัวของ oscillator: ในเทรนด์ที่แข็งแรงและต่อเนื่อง มันสามารถตัดกลับออกจาก Oversold สร้างสัญญาณซื้อ แล้วมองราคาทำจุดต่ำใหม่อีกสัปดาห์ถัดมาได้ เพราะ "Oversold" อธิบายโมเมนตัม ไม่ใช่มูลค่า ไม่มีอะไรในค่าที่ต่ำกว่า 30 ที่บอกว่าตลาดลงต่อไม่ได้ ใช้มันภายใต้กรอบของเทรนด์หรือโครงสร้าง แทนที่จะใช้เป็นระบบกลับตัวเดี่ยวๆ และกำหนดขนาดโพซิชันบนสมมติฐานว่าสัญญาณของมันส่วนหนึ่งจะมาเร็วเกินไปเฉยๆ
ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์
custom indicator นี้พล็อต Ultimate Oscillator ในหน้าต่างแยกพร้อมระดับ 30/50/70 และแจ้งเตือนเมื่อเส้นตัดกลับออกจากโซน Oversold หรือ Overbought มีให้ทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง