อินดิเคเตอร์: Vortex Indicator คืออะไร? อ่านการตัดกันของ VI+ และ VI-

Vortex Indicator เป็นเครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวเชิงทิศทาง สร้างจากแนวคิดง่ายๆ: ในเทรนด์ขาขึ้นที่แท้จริง จุดสูงของแต่ละแท่งมักยืดออกไปไกลเหนือจุดต่ำของแท่งก่อนหน้าอย่างมาก และในเทรนด์ขาลงที่แท้จริง จุดต่ำของแต่ละแท่งมักยืดลงไปไกลใต้จุดสูงของแท่งก่อนหน้าอย่างมาก โดยการรวมระยะทั้งสองแบบแยกกันในช่วง period หนึ่ง แล้วหารแต่ละค่าด้วย true range ที่รวมกัน Vortex Indicator ผลิตเส้นสองเส้น — VI+ และ VI− — ที่ตัดกันทุกครั้งที่การควบคุมทิศทางของตลาดเปลี่ยนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง มันอยู่ในตระกูลเดียวกับ ADX และเส้น +DI/-DI ของมัน แต่มาถึงการอ่านทิศทางด้วยวิธีคำนวณที่ต่างกัน ชื่อของมันมาจากความคล้ายคลึงทางภาพที่เส้นที่พล็อตมีกับเกลียวคู่ที่ตรงข้ามกันของ vortex (กระแสน้ำวน)

Vortex Indicator คำนวณอย่างไร

การคำนวณทำในสามขั้นตอน คำนวณใหม่ทุกแท่ง

1. การเคลื่อนไหวเชิงทิศทาง (Directional movement) — สำหรับแท่งปัจจุบัน คำนวณ VM+ เป็นระยะห่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดสูงปัจจุบันกับจุดต่ำของแท่ง ก่อนหน้า และ VM− เป็นระยะห่างสัมบูรณ์ระหว่างจุดต่ำปัจจุบันกับจุดสูงของแท่งก่อนหน้า
2. True Range — คำนวณ True Range แบบเดียวกับที่ ATR ใช้: ค่าที่มากที่สุดระหว่างช่วง High-Low ของแท่งปัจจุบัน, ช่องว่างจาก Close ก่อนหน้าถึง High ปัจจุบัน หรือช่องว่างจาก Close ก่อนหน้าถึง Low ปัจจุบัน
3. การรวมและหาร — รวม VM+, VM− และ True Range แยกกันในช่วง period ที่เลือก (default 14) แล้วหาร VM+ ที่รวมแล้วด้วย True Range ที่รวมแล้วเพื่อได้ VI+ และหาร VM− ที่รวมแล้วด้วย True Range ที่รวมแล้วเพื่อได้ VI−

ทั้ง VI+ และ VI− แกว่งตัวรอบค่า 1.0 โดยไม่มีขอบเขตบนหรือล่างตายตัว ไม่มีฟังก์ชัน Vortex ในตัวทั้งใน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 — ต่างจาก RSI, MACD หรือ ADX มันต้องถูกคำนวณโดยตรงจาก High, Low และ Close ซึ่งเป็นสิ่งที่ vortex-alert.mq4/.mq5 ทำภายในตัวมันเอง แทนที่จะเรียกฟังก์ชัน indicator ของ platform

เงื่อนไขการเข้าเทรด

สัญญาณคือการตัดกันโดยตรงระหว่างสองเส้น: เมื่อ VI+ ตัดขึ้นเหนือ VI− แรงกดดันเชิงทิศทางได้เปลี่ยนไปทางฝั่งผู้ซื้อ และ indicator อ่านเป็นสัญญาณขาขึ้น เมื่อ VI− ตัดขึ้นเหนือ VI+ แรงกดดันได้เปลี่ยนไปทางฝั่งผู้ขาย อ่านเป็นสัญญาณขาลงแบบสะท้อนกลับ ตรรกะการแจ้งเตือนใน vortex-alert.mq4/.mq5 เช็คสองแท่งที่ปิดล่าสุดหาการตัดกันแบบนี้พอดี และแจ้งเตือนทันทีที่มันเกิดขึ้น โดยไม่ต้องให้เส้นใดเส้นหนึ่งอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งก่อน — ต่างจาก oscillator ที่มี zone overbought/oversold การตัดกันของ Vortex Indicator มีความหมายไม่ว่าเส้นทั้งสองจะอยู่ที่ไหนเทียบกับ 1.0 ในขณะนั้น

Vortex เทียบกับ ADX และ +DI/-DI

ทั้ง Vortex Indicator และเส้น +DI/-DI ของ ADX พยายามตอบคำถามพื้นฐานเดียวกัน — ฝั่งไหนของตลาดที่กำลังควบคุมทิศทางอยู่ในขณะนี้ — และทั้งคู่ผลิตเส้นสองเส้นที่ตัดกันเพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างอยู่ที่สิ่งที่แต่ละตัววัดโดยตรง +DI และ -DI สร้างจากการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางเทียบกับ จุดสูงหรือต่ำของแท่งก่อนหน้าในฝั่งเดียวกัน (up-move เทียบ down-move) แล้ว smooth ด้วย moving average แบบ Wilder และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ True Range ที่ smooth แล้ว VI+ และ VI− แทนที่จะวัดจุดสูงหรือต่ำของแท่งปัจจุบันเทียบกับ ขั้วตรงข้าม ของแท่งก่อนหน้า (High ปัจจุบันเทียบ Low ก่อนหน้า และ Low ปัจจุบันเทียบ High ก่อนหน้า) รวมกันในช่วง period ธรรมดา แทนที่จะ smooth ด้วยวิธีของ Wilder

ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ทำให้การตัดกันของ Vortex Indicator เร็วและบ่อยกว่าการตัดกันของ +DI/-DI ของ ADX อย่างเห็นได้ชัด แลกกับการทริกเกอร์บนการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นที่ไม่พัฒนาไปเป็นเทรนด์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ในขณะที่ ADX ยังให้การอ่านความแข็งแรงของเทรนด์แยกต่างหาก (เส้น ADX เอง พร้อมเกณฑ์ 25) Vortex Indicator ไม่มีตัวกรองความแข็งแรงในตัวที่เทียบเท่ากัน VI+ และ VI− บอกว่าฝั่งไหนกำลังได้เปรียบในตอนนี้ ไม่ใช่ว่าความได้เปรียบนั้นแข็งแกร่งแค่ไหน ซึ่งเป็นเหตุผลที่การตัดสินใจออกแบบในหัวข้อถัดไปมีอยู่

Parameters

• VortexPeriod (default 14) — ช่วง lookback ที่ VM+, VM− และ True Range ถูกรวมก่อนหาร period สั้นกว่า (7-10) ผลิตการตัดกันที่เร็วและบ่อยขึ้นซึ่งตอบสนองไว แต่สร้าง noise มากขึ้นจากการเปลี่ยนทิศทางระยะสั้น period ยาวกว่า (20-30) ทำให้เส้นนุ่มนวลขึ้นและลดสัญญาณลวง แลกกับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจริงที่ช้าลง
• EnableAlert / EnablePush — เปิด/ปิดการแจ้งเตือนแบบ popup บนหน้าจอและ push notification บนมือถือแยกจากกัน เมื่อเกิดการตัดกันของ VI+/VI− ใหม่

วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ Vortex Indicator ร่วมกับเครื่องมืออื่น

เพราะการตัดกันของ Vortex ตอบสนองเร็วและอาจทริกเกอร์ระหว่างช่วงที่ตลาดสับสนไร้ทิศทาง เทรดเดอร์หลายคนจับคู่มันกับตัวกรองเทรนด์หรือความผันผวนที่ช้ากว่า แทนที่จะเทรดตามทุกการตัดกันแยกเดี่ยว การเช็คโครงสร้างตลาด Trend vs Range ก่อนเทรดตามสัญญาณ Vortex เป็นตัวกรองที่ตรงไปตรงมาตัวหนึ่ง — การตัดกันที่สอดคล้องกับทิศทางเทรนด์ในไทม์เฟรมใหญ่กว่ามีน้ำหนักมากกว่าที่สวนทางกับมัน การตัดกันของ Moving Average หรือการเช็คอคติทิศทางในไทม์เฟรมใหญ่กว่าก็ทำหน้าที่แบบเดียวกัน การใช้การตัดกันที่เร็วของ Vortex Indicator สำหรับจับจังหวะเข้าเทรด ในขณะที่เครื่องมือที่ช้ากว่ายืนยันทิศทางกว้างๆ เป็นวิธีทั่วไปที่รักษาความไวของ Vortex Indicator ไว้โดยไม่เทรดตามการเปลี่ยนทิศทางสั้นๆ ที่มันผลิตออกมาทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

ความเร็วของ Vortex Indicator ก็เป็นจุดอ่อนหลักของมันเช่นกัน เพราะ VI+ และ VI− ตอบสนองต่อความสัมพันธ์ระหว่างจุดสูง/ต่ำของแท่งเดียวกับแท่งก่อนหน้า ตลาดที่สับสนและอยู่ในกรอบสามารถผลิตชุดการตัดกันที่เกิดขึ้นเร็วโดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนอยู่เบื้องหลัง แต่ละครั้งดูเหมือนกันทุกประการกับการเปลี่ยนเทรนด์จริงในขณะที่มันเกิดขึ้น ไม่มีตัวกรองความแข็งแรงในตัวที่แยกแยะการตัดกันที่มีโมเมนตัมจริงหนุนหลังออกจากที่เป็นแค่ noise ดังนั้นการปฏิบัติต่อทุกการตัดกันของ VI+/VI− เป็นสัญญาณเทรดเดี่ยวๆ โดยไม่มีตัวกรองเทรนด์หรือความผันผวนร่วมด้วย เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ใช้ indicator นี้ผิดวิธี เช่นเดียวกับ indicator ใดๆ ที่สร้างจากราคาในอดีต มันยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มไปแล้ว — มันไม่สามารถยืนยันล่วงหน้าได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดำเนินต่อไป

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์

custom indicator นี้พล็อต VI+ และ VI− ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนเมื่อเกิดการตัดกัน มีให้ทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 4

1. ดาวน์โหลดไฟล์ vortex-alert.mq4 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 4 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ในโฟลเดอร์ MQL4/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 4 แล้วลาก indicator จาก Navigator window ไปวางบนกราฟ

วิธีติดตั้ง — MetaTrader 5

1. ดาวน์โหลดไฟล์ vortex-alert.mq5 ด้านล่าง
2. เปิด MetaTrader 5 → คลิก File → Open Data Folder
3. วางไฟล์ในโฟลเดอร์ MQL5/Indicators
4. รีสตาร์ท MetaTrader 5 แล้วลาก indicator จาก Navigator window ไปวางบนกราฟ

ทั้งสองไฟล์เป็น source code — เปิดและตรวจสอบโค้ดทั้งหมดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง