ทุกเทรดที่คุณเปิดมีขนาดของมัน และขนาดนั้นแสดงเป็น lot การมองข้าม lot size ว่าเป็นแค่รายละเอียดทางเทคนิคเล็กๆ หลังจากเลือกทิศทางและ Stop Loss แล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ — แต่จริงๆ แล้ว lot size คือตัวแปรเดียวที่แปลงการเคลื่อนไหวของราคาให้กลายเป็นกำไรหรือขาดทุนจริง การตัดสินใจทิศทางที่ถูกต้องแบบเดียวกัน อาจเป็นแค่ตัวเลขปัดเศษหรือเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายบัญชีได้เลย ขึ้นอยู่กับว่า lot ที่อยู่เบื้องหลังมันใหญ่แค่ไหน การเข้าใจว่า lot คืออะไร และสี่ขนาดทั่วไปที่ broker เสนอ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นก่อนที่ พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง จะทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น
Lot คืออะไรกันแน่
Lot คือหน่วยมาตรฐานของสกุลเงินฐาน (base currency) ในคู่เงินหนึ่งคู่ เมื่อคุณซื้อ 1 Standard lot ของ EUR/USD คุณกำลังซื้อ EUR จำนวน 100,000 หน่วยเทียบกับ USD — "lot" เป็นเพียงขนาดของเทรด ที่ถูกกำหนดเป็นตัวเลขกลมๆ เพื่อให้ broker, platform และเทรดเดอร์ทุกคนพูดถึงสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องระบุหน่วยทุกครั้ง ในอดีต forex ถูกเทรดด้วย Standard lot เกือบทั้งหมด เพราะนั่นคือขนาดที่ desk ระดับ interbank ใช้เทรดกัน platform สำหรับนักลงทุนรายย่อยในภายหลังจึงแนะนำ lot size ที่เล็กลงโดยเฉพาะ เพื่อให้ตลาดเข้าถึงได้สำหรับบัญชีที่เล็กกว่า desk สถาบันมาก
Lot size มักถูกมองว่าคือ "เทรดใหญ่แค่ไหน" ซึ่งก็ถูก แต่กรอบที่มีประโยชน์กว่าคือ lot size คือตัวคูณโดยตรงกับทุกๆ pip ของการเคลื่อนไหวราคา การเคลื่อนไหว 10 pip ก็คือ 10 pip ไม่ว่า lot size จะเป็นเท่าไหร่ — สิ่งที่เปลี่ยนคือการเคลื่อนไหว 10 pip นั้นมีมูลค่ากี่ดอลลาร์ ยูโร หรือสกุลเงินบัญชีของคุณ นี่คือเหตุผลที่ lot size ไม่ใช่ระยะ Stop Loss และไม่ใช่ win rate คือตัวหมุนจริงที่เทรดเดอร์ใช้ควบคุมว่าเทรดเดียวจะทำให้เสียเงินได้มากแค่ไหน
Lot สี่ขนาดและ Pip Value ของแต่ละแบบ
Broker MetaTrader สำหรับรายย่อยโดยทั่วไปเสนอ lot size สี่แบบ แต่ละแบบเล็กกว่าแบบก่อนหน้า 10 เท่า
- Standard lot — 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน บน EUR/USD แต่ละ pip ที่เคลื่อนไหวมีมูลค่าประมาณ $10
- Mini lot — 10,000 หน่วย หนึ่งในสิบของ Standard lot แต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $1
- Micro lot — 1,000 หน่วย หนึ่งในสิบของ Mini lot แต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $0.10
- Nano lot — 100 หน่วย หนึ่งในสิบของ Micro lot แต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $0.01 ไม่ใช่ทุก broker ที่มี Nano lot ให้ใช้ — ที่ไหนไม่มี Micro มักเป็นขนาดที่เล็กที่สุดที่เทรดได้
Pip value เหล่านี้เป็นค่าประมาณและเจาะจงสำหรับคู่เงินที่ quote เป็น USD โดยตรงอย่าง EUR/USD — cross pair และคู่เงินที่ USD เป็น base currency แทนที่จะเป็น quote currency มี pip value ต่างออกไปเล็กน้อย เพราะการคำนวณผ่านการแปลงสกุลเงินคนละแบบ MetaTrader แสดง pip value ที่แม่นยำสำหรับ symbol และสกุลเงินบัญชีที่คุณเทรดอยู่โดยตรงใน order ticket จึงไม่จำเป็นต้องจำสูตรคำนวณ — ส่วนที่สำคัญคือเข้าใจว่า lot size ทั้งสี่แบบอยู่บนบันได 10 เท่าที่ชัดเจน และการเลื่อนจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ของคุณไปเต็มหนึ่งอันดับความสำคัญ (order of magnitude) สำหรับการเคลื่อนไหวราคาแบบเดียวกัน
ตัวอย่างการคำนวณ: กำหนดขนาด Lot ให้เข้ากับ Stop Loss
นี่คือจุดที่ lot size และระยะ Stop Loss มาบรรจบกัน และเป็นการคำนวณแบบเดียวกับที่สอนไว้ใน พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง สมมติว่าคุณมีบัญชี $1,000 และยอมรับความเสี่ยง 1% ของมัน หรือ $10 ต่อหนึ่งเทรด การวิเคราะห์ของคุณวาง Stop Loss ห่างจากจุดเข้า 20 pip
คำนวณย้อนกลับ: ความเสี่ยง $10 หารด้วย 20 pip หมายความว่าแต่ละ pip มีมูลค่าได้มากที่สุด $0.50 โดยไม่เกินงบความเสี่ยงของคุณ บน EUR/USD, Micro lot มีมูลค่า $0.10 ต่อ pip ดังนั้น 5 Micro lot ($0.50 ต่อ pip รวม) พอดีเป๊ะ Mini lot ที่ $1 ต่อ pip จะเสี่ยง $20 บน stop 20 pip เดียวกัน — สองเท่าของความเสี่ยงที่ตั้งใจไว้ และ Standard lot เดียวจะเสี่ยง $200 มากกว่างบยี่สิบเท่า ระยะ Stop Loss ไม่ได้เปลี่ยนเลยในทุกสถานการณ์เหล่านี้ มีแค่ lot size ที่เปลี่ยน และมันเพียงอย่างเดียวคือความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง 1% ที่ควบคุมได้ กับความเสี่ยง 20% ที่คุกคามบัญชีในเทรดเดียว
นี่คือเหตุผลที่แม่นยำว่าทำไมวิธีคำนวณขนาดโพซิชันที่ใช้ตลอดทั้ง EA lessons ของเว็บนี้ จึงคำนวณย้อนกลับจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงและระยะ Stop Loss ไปเป็น lot size แทนที่จะเลือก lot size ก่อนแล้วหวังว่าความเสี่ยงที่ได้จะสมเหตุสมผล
ทำไม Broker ถึงเสนอ Lot Size ที่เล็กลง
Standard lot เป็นตัวเลือกเดียวมาเป็นเวลานาน ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญสวนทางกับโพซิชัน Standard lot อาจแทนเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ของยอดคงเหลือบัญชีเล็กในเทรดเดียว Mini, Micro และ Nano lot มีอยู่เพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง มันช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีบัญชี $200 หรือ $500 ยังคงใช้การบริหารความเสี่ยงแบบเปอร์เซ็นต์ที่สมเหตุสมผลได้ แทนที่จะถูกบังคับให้ใช้ขนาดโพซิชันใหญ่จนระยะ Stop Loss ปกติจะเสี่ยง 10% หรือมากกว่าของบัญชีในเทรดเดียว lot size ที่เล็กลงยังเป็นสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนจาก demo ไปสู่ live และการเติบโตของบัญชีอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปได้จริง — เทรดเดอร์สามารถรักษาเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อเทรดเท่าเดิมในขณะที่บัญชีเติบโตจาก $500 ไปเป็น $50,000 เพียงแค่ปรับ lot size ขึ้นผ่านบันได 10 เท่าเดียวกัน แทนที่จะต้องใช้วิธีคำนวณขนาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแต่ละช่วง
ข้อผิดพลาดเรื่อง Lot Size: สมมติว่า "1 Lot" หมายถึงสิ่งเดียวกันทุกที่
โพซิชัน "1 lot" บน EUR/USD ไม่ใช่ขนาดเดียวกัน ในแง่ความเสี่ยง กับ "1 lot" บนทองคำ, ดัชนีหุ้น หรือ cryptocurrency CFD แม้ว่า platform จะใช้คำเดียวกันสำหรับทั้งสองแบบ ขนาด contract สำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช่ forex ถูกกำหนดโดย broker และแตกต่างกันไป โพซิชันทองคำ 1 lot อาจแทน 100 troy ounce และโพซิชันดัชนี CFD 1 lot อาจแทนจำนวนจุดดัชนีคงที่ต่อ lot ทั้งคู่มีมูลค่าดอลลาร์ต่อ pip (หรือดอลลาร์ต่อจุด) ที่ต่างจาก forex lot อย่างมาก เทรดเดอร์ที่คุ้นเคยกับการกำหนดขนาด Micro lot ของ forex แล้วเปลี่ยนไปเทรดทองคำหรือดัชนีด้วยนิสัยกำหนดขนาดเดิม โดยไม่เช็ค contract specification ของเครื่องมือนั้นก่อน อาจจบลงด้วยโพซิชันที่ใหญ่กว่า — หรือเล็กกว่า — ที่ตั้งใจไว้หลายเท่า ให้เช็คช่อง "Contract Size" และ "Tick Value" ใน symbol specification window ของ platform เสมอ ก่อนกำหนดขนาดเทรดบนเครื่องมือที่คุณไม่เคยเทรดมาก่อน — บันได lot size ที่อธิบายข้างต้นเป็นธรรมเนียมเฉพาะของ forex ไม่ใช่มาตรฐานสากล
ข้อจำกัดของ Lot Size และวิธีที่ EA บนเว็บนี้จัดการกับมัน
ทุก broker กำหนด minimum lot size, maximum lot size และ lot step (ส่วนเพิ่มที่เล็กที่สุดที่ขนาดโพซิชันสามารถปรับได้ — โดยทั่วไปคือ 0.01) การคำนวณตามความเสี่ยงอย่างในตัวอย่างข้างต้นแทบไม่เคยได้ lot size ที่ตรงพอดีกับ increment ที่อนุญาต ดังนั้นตัวเลขดิบต้องถูกปัดลงให้ตรงกับ step ที่ถูกต้องที่สุดก่อนส่งออเดอร์ได้ ทุก Expert Advisor บนเว็บนี้ที่คำนวณขนาดโพซิชันจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง — ตั้งแต่ Trend-Following EA เป็นต้นไป — ทำการ normalize นี้โดยอัตโนมัติ lot size ที่คำนวณได้จะถูกเช็คกับ minimum, maximum และ step size ของ broker (ผ่าน MODE_MINLOT/MODE_MAXLOT/MODE_LOTSTEP ใน MQL4 หรือ SYMBOL_VOLUME_MIN/SYMBOL_VOLUME_MAX/SYMBOL_VOLUME_STEP ใน MQL5) และปัดลงให้ตรงกับขนาดที่ถูกต้องที่สุดก่อนวางเทรด สิ่งนี้สำคัญที่สุดสำหรับบัญชีที่เล็กมาก ที่การคำนวณความเสี่ยง 1% อย่างเข้มงวดอาจปัดลงต่ำกว่า minimum lot ของ broker — ในกรณีนั้น input UseFixedLot ของ EA มีอยู่เพื่อเป็นทางเลือกให้ปรับเอง ให้เทรดเดอร์เทรดขนาดขั้นต่ำของ broker โดยตั้งใจ แทนที่จะให้ EA ข้ามเทรดที่มันคำนวณขนาดไม่ได้อย่างเงียบๆ