อินดิเคเตอร์เทรนด์ส่วนใหญ่วัด ราคา — มันเคลื่อนไหวไปไกลแค่ไหน เร็วแค่ไหน มุมชันแค่ไหน แต่ Aroon วัดสิ่งที่ต่างออกไป: เวลา Aroon พัฒนาโดย Tushar Chande (ชื่อมาจากคำสันสกฤตแปลว่า "รุ่งอรุณ" สื่อถึงจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่) ติดตามว่าผ่านไปกี่แท่งแล้วนับจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วง look-back แล้วแปลงเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเส้นสองเส้นที่มีขอบเขต 0-100 — Aroon Up และ Aroon Down จุดสูงใหม่ที่เพิ่งเกิดในแท่งนี้ดัน Aroon Up ขึ้นไปที่ 100 ส่วนจุดสูงที่ไม่มีใครท้าทายมานานปล่อยให้ Aroon Up ค่อยๆ ลดลงสู่ 0 นั่นคือแนวคิดทั้งหมด และมันทำให้ Aroon เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ไม่กี่ตัวที่ใช้กันแพร่หลายที่อ่านความสดใหม่ของเทรนด์ แทนที่จะอ่านขนาดของเทรนด์
Aroon คำนวณอย่างไร
สำหรับ period ที่เลือก (default 14) Aroon มองย้อนกลับไปในช่วง Period แท่งที่ผ่านมาบวกแท่งปัจจุบัน แล้วหาสองอย่าง: จุดสูงสุดเกิดขึ้นกี่แท่งที่แล้ว และจุดต่ำสุดเกิดขึ้นกี่แท่งที่แล้ว จำนวนแท่งทั้งสองนี้ถูกแปลงเป็นสเกล 0-100 ด้วยสูตรง่ายๆ:
- Aroon Up =
((Period − จำนวนแท่งนับจากจุดสูงสุด) / Period) × 100 - Aroon Down =
((Period − จำนวนแท่งนับจากจุดต่ำสุด) / Period) × 100
ถ้าจุดสูงสุดในช่วง look-back เกิดขึ้นที่แท่งปัจจุบัน "จำนวนแท่งนับจาก" คือ 0 และ Aroon Up จะอ่านค่าเป็น 100 พอดี — สดใหม่ที่สุดเท่าที่จุดสูงใหม่จะเป็นได้ ถ้าจุดสูงสุดในช่วง look-back เกิดขึ้นเมื่อ Period แท่งที่แล้ว (แท่งที่เก่าที่สุดที่ยังอยู่ในช่วง look-back) Aroon Up จะอ่านค่าเป็น 0 — ใกล้จะหลุดออกจากช่วง look-back ไปแล้ว Aroon Down ทำงานเหมือนกันทุกประการโดยอิงจากจุดต่ำสุด ไม่มีเส้นไหนดูว่าราคาเคลื่อนไหวไปไกลแค่ไหนกว่าจะถึงจุดสูงหรือต่ำนั้น ดูแค่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น — นี่คือเหตุผลที่ตลาดสองแห่งที่มีความผันผวนต่างกันมากยังผลิตค่า Aroon ที่เทียบกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ATR หรือ Standard Deviation ทำไม่ได้ เพราะทั้งคู่ scale ตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยตรง ไม่มีฟังก์ชัน Aroon ในตัวทั้งใน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ดังนั้น aroon-alert.mq4/.mq5 คำนวณทั้งสองเส้นโดยตรงจาก array ของ High และ Low แทนที่จะเรียกฟังก์ชัน indicator ของ platform
เงื่อนไขการเข้าเทรด
สัญญาณคือการตัดกันโดยตรงระหว่างสองเส้น เมื่อ Aroon Up ตัดขึ้นเหนือ Aroon Down จุดสูงใหม่กลายเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดมากกว่าจุดต่ำใดๆ ที่ผ่านมา อ่านเป็นระยะเริ่มต้นของเทรนด์ขาขึ้นใหม่ เมื่อ Aroon Down ตัดขึ้นเหนือ Aroon Up เงื่อนไขแบบสะท้อนกลับใช้กับฝั่งขาลง ตรรกะการแจ้งเตือนใน aroon-alert.mq4/.mq5 เช็คสองแท่งที่ปิดล่าสุดหาการตัดกันแบบนี้พอดี เพราะทั้งสองเส้นมีขอบเขตที่ 0 และ 100 ตำแหน่ง ที่เส้นตัดกันจึงสำคัญ: การตัดกันที่เกิดขึ้นขณะเส้นที่ชนะอยู่ใกล้ 100 อยู่แล้วหมายความว่าจุดสูงหรือต่ำเบื้องหลังมันสดใหม่จริงๆ ในขณะที่การตัดกันที่เกิดขึ้นขณะทั้งสองเส้นแกว่งอยู่กลางช่วง (ราว 40-60) เป็นสัญญาณที่อ่อนกว่ามาก — "เทรนด์" ที่มันกำลังส่งสัญญาณอาจเป็นแค่ตลาด sideway ที่จุดสูงและจุดต่ำสลับที่กันไปมาทุกๆ ไม่กี่แท่ง
Aroon เทียบกับ ADX และ Parabolic SAR
Aroon อยู่ร่วมกับ ADX และ Parabolic SAR ในฐานะเครื่องมือทิศทางเทรนด์สามตัว แต่แต่ละตัวตอบคำถามที่ต่างกัน เส้น +DI และ -DI ของ ADX วัด ขนาด ของการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางของราคา สมูทด้วยวิธีของ Wilder — มันตอบคำถามว่า "ราคาเคลื่อนไหวไปในแต่ละทิศทางมากแค่ไหน และแข็งแรงแค่ไหน" Parabolic SAR ติดตามจุด stop-and-reverse ที่เร่งความเร็วและเกาะติดกับราคาเอง — มันตอบว่า "ถ้าจะวาง trailing stop ตอนนี้ควรอยู่ที่ไหน" Aroon ไม่สนใจขนาดเลยและตอบคำถามที่สามที่แคบกว่า: "ผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่ตลาดทำความคืบหน้าจริงในแต่ละทิศทางล่าสุด" ตลาดสามารถ sideway อยู่ในกรอบแคบเป็นสัปดาห์และยังผลิตค่า ADX ที่สูงได้ถ้าการเคลื่อนไหวเล็กๆ ภายในกรอบนั้นสับสนพอ แต่ Aroon Up และ Aroon Down ทั้งคู่จะยังคงกดต่ำอยู่กลางสเกลตลอดเวลานั้น เพราะไม่มีทั้งจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นจริง สิ่งนี้ทำให้ Aroon เป็นข้อมูลที่ต่างออกไปจริงๆ ไม่ใช่แค่เวอร์ชันช้าหรือเร็วกว่าของแนวคิดเดียวกัน — คุ้มค่าที่จะเช็คควบคู่ไปกับ ADX แทนที่จะใช้แทนกัน
Parameters
- AroonPeriod (default 14) — ช่วง look-back ที่ทั้ง Aroon Up และ Aroon Down ถูกคำนวณ period สั้นกว่า (7-10) ไปถึง 100 เร็วขึ้นเมื่อมีจุดสูงหรือต่ำใหม่ และลดลงเร็วขึ้นด้วย ผลิตการตัดกันที่บ่อยขึ้น period ยาวกว่า (20-25) ทำให้ทั้งสองเส้นนุ่มนวลขึ้นและลดการที่จุดสูง/ต่ำเล็กน้อยระยะสั้นทริกเกอร์การตัดกัน
- EnableAlert / EnablePush — เปิด/ปิดการแจ้งเตือนแบบ popup บนหน้าจอและ push notification บนมือถือแยกจากกัน เมื่อเกิดการตัดกันของ Aroon Up / Aroon Down ใหม่
วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ Aroon ร่วมกับเครื่องมืออื่น
เพราะการตัดกันแบบจุดสูง-ต่ำสดใหม่อาจเกิดขึ้นได้แม้ในตลาดที่แท้จริงแล้วแค่ sideway เทรดเดอร์หลายคนจึงใช้ Aroon เป็นตัวกรองหรือตัวยืนยันมากกว่าเป็นสัญญาณเดี่ยวๆ การเช็คโครงสร้างตลาด Trend vs Range ก่อนเทรดตามการตัดกันของ Aroon เป็นตัวกรองแรกที่เป็นธรรมชาติ — การตัดกันที่สอดคล้องกับโครงสร้างกว้างๆ มีน้ำหนักมากกว่าที่สวนทางกับมัน Aroon ยังจับคู่กับ Donchian Channels ได้เป็นธรรมชาติ เพราะทั้งคู่สร้างจากแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน (จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วง look-back) แต่เปิดเผยข้อมูลต่างกัน: Donchian พล็อตว่าระดับเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจริงๆ ในฐานะแถบราคาที่เทรดได้ ในขณะที่ Aroon บอกว่ามันถูกตั้งเมื่อไหร่ล่าสุด เมื่อใช้ร่วมกัน การ breakout ของ Donchian ที่ยืนยันด้วยค่า Aroon Up ที่กำลังดันไปทาง 100 เป็นการอ่านที่แข็งแรงกว่าการใช้เครื่องมือใดตัวเดียว — แถบราคาถูกทะลุแล้ว และมันเพิ่งเกิดขึ้น ไม่ใช่หลายแท่งก่อนหน้า
ข้อควรระวัง
จุดบอดของ Aroon คือสิ่งที่ฝังอยู่ในการออกแบบของมันเอง: มันนับแค่ เมื่อไหร่ ที่จุดสูงหรือต่ำเกิดขึ้น ไม่เคยดู ไกลแค่ไหน ที่ราคาเดินทางไปถึงจุดนั้น ตลาดที่ค่อยๆ ขยับไปทำจุดสูงใหม่เล็กน้อยแค่ไม่กี่ pip ทุกๆ ไม่กี่แท่งสามารถทำให้ Aroon Up อยู่ใกล้ 100 ได้ไม่มีกำหนด โดยไม่มีโมเมนตัมที่เทรดเดอร์มักเชื่อมโยงกับเทรนด์ที่แข็งแรงเลย มันยังเสี่ยงต่อการแกว่งกลับไปมาในตลาดที่อยู่ในกรอบจริงๆ ที่จุดสูงและจุดต่ำสลับที่กันไปมาใกล้ขอบของกรอบ และ Aroon Up/Aroon Down ตัดกันซ้ำๆ โดยไม่มีฝั่งใดควบคุมได้จริง เช่นเดียวกับ indicator ใดๆ ที่สร้างจากจุดสูง/ต่ำในอดีตล้วนๆ การตัดกันยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มไปแล้ว — มันไม่สามารถยืนยันล่วงหน้าได้ว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป และการปฏิบัติต่อทุกการตัดกันเป็นสัญญาณเข้าเทรดเดี่ยวๆ โดยไม่มีตัวกรองเทรนด์หรือโครงสร้างที่กว้างกว่า เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ใช้มันผิดวิธี
ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์
custom indicator นี้พล็อต Aroon Up และ Aroon Down ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนเมื่อเกิดการตัดกัน มีให้ทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง