อินดิเคเตอร์: TRIX คืออะไร? Momentum Oscillator แบบ smooth สามชั้น

momentum oscillator ส่วนใหญ่ smooth ราคาแค่ครั้งเดียว — moving average เดียว หรือส่วนต่างระหว่างสองเส้น อย่างเช่น MACD แต่ TRIX (Triple Exponential Average) ไปไกลกว่านั้นอีกขั้น: มัน smooth ราคาด้วย EMA แล้ว smooth EMA นั้นด้วย EMA อีกเส้น แล้ว smooth เส้นนั้น ด้วย EMA เส้นที่สาม และวัด percentage rate of change ของผลลัพธ์ที่ smooth สามชั้นแล้วเท่านั้น ขั้นตอน smooth เพิ่มเติมมีไว้เพื่อเหตุผลเฉพาะเจาะจงข้อเดียว — เพื่อกรอง noise ระยะสั้นระดับแท่งเดียวที่ moving average ธรรมดายังปล่อยผ่านออกไป เหลือไว้แค่ oscillator ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนทิศทางราคาที่ยั่งยืนจริงๆ เป็นหลัก

TRIX คำนวณอย่างไร

การคำนวณทำในสองขั้นตอน ขั้นแรก ราคาถูก smooth สามครั้งติดต่อกัน:

1. EMA1 = Exponential Moving Average ของ Close ในช่วง TrixPeriod แท่ง (default 14)
2. EMA2 = EMA ของ EMA1 ในช่วง period เดียวกัน
3. EMA3 = EMA ของ EMA2 ในช่วง period เดียวกัน — เส้นที่ smooth สามชั้นแล้ว

ขั้นที่สอง TRIX เองคือ percentage rate of change ของ EMA3 จากแท่งหนึ่งไปอีกแท่ง: (EMA3 วันนี้ − EMA3 เมื่อวาน) / EMA3 เมื่อวาน × 100 ขั้นตอนสุดท้ายนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนเส้นราคาที่ smooth แล้วให้กลายเป็น oscillator ที่แกว่งเหนือและใต้เส้นศูนย์ แทนที่จะเป็น moving average ที่แค่ตามราคา Signal line — simple moving average ของ TRIX เอง default period 9 — ถูกพล็อตควบคู่ไปด้วย ให้ TRIX มีจุดอ้างอิงที่สองที่เร็วกว่าให้ตัดผ่าน สำหรับการเข้าเทรดที่เร็วกว่าการรอแค่เส้นศูนย์อย่างเดียว ไม่มีฟังก์ชัน TRIX ในตัวทั้งใน MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5 ดังนั้น trix-alert.mq4/.mq5 คำนวณ EMA cascade สามชั้นเต็มรูปแบบภายในตัวมันเอง แทนที่จะเรียกฟังก์ชัน indicator ของ platform

เงื่อนไขการเข้าเทรด

สัญญาณคือการตัดกันโดยตรงระหว่าง TRIX กับเส้น signal ของมัน: เมื่อ TRIX ตัดขึ้นเหนือเส้น signal โมเมนตัมในเทรนด์ที่ smooth สามชั้นได้เปลี่ยนขึ้น อ่านเป็นสัญญาณขาขึ้น เมื่อ TRIX ตัดลงใต้เส้น signal สัญญาณขาลงแบบสะท้อนกลับใช้ได้ ตรรกะการแจ้งเตือนใน trix-alert.mq4/.mq5 เช็คสองแท่งที่ปิดล่าสุดหาการตัดกันแบบนี้พอดี การที่ TRIX ตัดผ่านเส้นศูนย์ของตัวเองเป็นจุดอ้างอิงที่สองที่ช้ากว่าซึ่งควรจับตาดูควบคู่ไปกับการตัดกันของ signal line — การตัดกันของ signal line ที่เกิดขึ้นในฝั่งเดียวกับเทรนด์ล่าสุดของเส้นศูนย์มีน้ำหนักมากกว่าการตัดกันที่เกิดขึ้นขณะ TRIX ยังพยายามหลุดออกจากศูนย์อยู่เลย

TRIX เทียบกับ MACD และ OsMA

TRIX, MACD และ OsMA ทั้งหมดอยู่ในตระกูลเดียวกันของ oscillator ที่มาจาก EMA และตัดกันกับ signal line ของตัวเอง คุ้มค่าที่จะแม่นยำว่าอะไรแยกพวกมันออกจากกัน MACD คือ ผลต่าง ระหว่าง EMA เร็วและช้า (12 และ 26 โดย default) smooth แค่ครั้งเดียวในแต่ละฝั่ง — smooth ด้วย EMA แค่ชั้นเดียวทั้งสองข้างของการลบ OsMA ไปอีกขั้นด้วยการพล็อต ระยะห่าง ระหว่างเส้น MACD กับเส้น signal ของตัวเองเป็น histogram แต่ EMA ที่อยู่เบื้องหลังยัง smooth แค่ครั้งเดียว TRIX กลับใช้ EMA smoothing แบบเดียวกันสามครั้งติดต่อกันกับ price series เดียวก่อนที่จะวัด rate of change เลย ซึ่งกรอง noise ระยะสั้นได้มากกว่า EMA แบบ single-pass ของ MACD อย่างมาก การแลกเปลี่ยนในทางปฏิบัติคือ lag: การตัดกันของ TRIX ทริกเกอร์ช้ากว่า MACD หรือ OsMA สำหรับการเคลื่อนไหวเดียวกัน แลกกับสัญญาณ whipsaw ที่น้อยลงมากในช่วงที่ตลาดสับสนไร้ทิศทาง เทรดเดอร์ที่รู้สึกว่า MACD หรือ OsMA มี noise มากเกินไปในคู่เงินหรือไทม์เฟรมหนึ่งๆ มักพบว่าการ smooth เพิ่มของ TRIX ให้การอ่านที่สะอาดและน่าเชื่อถือกว่า แม้จะช้ากว่า บนโมเมนตัมพื้นฐานเดียวกัน

Parameters

• TrixPeriod (default 14) — period ที่ใช้กับขั้นตอน smooth EMA ทั้งสามชั้น period สั้นกว่า (8-10) ตอบสนองเร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนโมเมนตัมจริง แต่ปล่อย noise ผ่านกระบวนการ smooth สามชั้นมากขึ้น period ยาวกว่า (20-25) กรองเข้มขึ้น แลกกับ lag ที่มากขึ้นอีกก่อนที่การตัดกันจะทริกเกอร์
• SignalPeriod (default 9) — period ของ simple moving average ที่ใช้กับ TRIX เองเพื่อผลิต signal line signal period สั้นกว่าทำให้ TRIX ตัดกันบ่อยและเร็วขึ้น period ยาวกว่ารอการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดกว่าก่อนยืนยัน
• EnableAlert / EnablePush — เปิด/ปิดการแจ้งเตือนแบบ popup บนหน้าจอและ push notification บนมือถือแยกจากกัน เมื่อเกิดการตัดกันของ TRIX/Signal ใหม่

วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ TRIX ร่วมกับเครื่องมืออื่น

เพราะการ smooth สามชั้นของ TRIX แลกความเร็วกับการลด noise มันจึงจับคู่กับเครื่องมือที่เร็วกว่าได้เป็นธรรมชาติ แทนที่จะแทนที่มันไปเลย เทรดเดอร์บางคนใช้ oscillator ที่เร็วกว่าอย่าง Momentum หรือ MACD สำหรับจับจังหวะเข้าเทรดเร็ว แล้วใช้การตัดกันที่ช้าและสะอาดกว่าของ TRIX เป็นตัวกรองยืนยันก่อนที่จะเทรดตามสัญญาณเร็วนั้นจริงๆ — เทรดจะเดินหน้าก็ต่อเมื่อสัญญาณที่เร็วและมี noise มากกว่าได้รับการสนับสนุนจาก TRIX ที่เห็นด้วยกับทิศทางพื้นฐาน TRIX ยังทำงานได้ดีในฐานะขาหนึ่งของ setup Divergence Trading: เพราะมันถูก smooth หนักอยู่แล้ว divergence ระหว่างราคากับ TRIX มักเป็นการอ่านที่สะอาดและคลุมเครือน้อยกว่า divergence เดียวกันบน oscillator ที่มี noise มากกว่า เพราะจุดสูง/ต่ำของ TRIX น้อยกว่าที่เป็นแค่ artifact จากการ smooth ระยะสั้น การเช็คโครงสร้างตลาด Trend vs Range ก่อนเทรดตามการตัดกันของ TRIX ยังคงเป็นนิสัยที่ดีในที่นี้เช่นกัน เหมือนกับเครื่องมือ momentum ที่เร็วกว่า

ข้อควรระวัง

จุดแข็งหลักของ TRIX — การ smooth หนัก — ก็เป็นสิ่งที่จำกัดมันเช่นกัน EMA cascade สามชั้นเดียวกันที่กรอง noise ก็ทำให้ TRIX ล่าช้ากว่าราคาอย่างต่อเนื่องมากกว่า momentum oscillator ส่วนใหญ่บนเว็บนี้ ดังนั้นการตัดกันของ TRIX/Signal จึงยืนยันการเปลี่ยนแปลงหลังจากมันเริ่มไปแล้วพอสมควร บางครั้งหลังจากส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหวจบไปแล้ว ในตลาดที่กลับตัวเร็วและซ้ำๆ lag ของ TRIX อาจหมายถึงการพลาดการเคลื่อนไหวทั้งหมดระหว่างการตัดกันที่ยืนยันแล้วครั้งหนึ่งกับครั้งถัดไป มันยังคงเป็น oscillator ที่สร้างจากราคาในอดีต ไม่ใช่เครื่องมือทำนาย — การตัดกันแสดงว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนไปแล้ว มันไม่สามารถแสดงล่วงหน้าได้ว่าทิศทางใหม่จะคงอยู่ การใช้ TRIX เป็นตัวกรองที่ช้าและยืนยันควบคู่กับเครื่องมือที่เร็วกว่า แทนที่จะเป็นสัญญาณจับจังหวะเดี่ยวๆ คือวิธีที่ทำให้การ smooth ของมันเป็นจุดแข็ง แทนที่จะเจอกับ lag เป็นจุดอ่อน

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์

custom indicator นี้พล็อต TRIX และเส้น signal ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนเมื่อเกิดการตัดกัน มีให้ทั้งสำหรับ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง