Volumes เป็นอินดิเคเตอร์ที่เรียบง่ายที่สุดบนเว็บไซต์นี้ และยังเป็นตัวที่เครื่องมือ volume อื่นๆ ทั้งหมดในเว็บนี้ — OBV, Accumulation/Distribution, Money Flow Index, Force Index — สร้างขึ้นมาจากมันโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย มันไม่สะสม ไม่แกว่งตัวแบบ oscillator และไม่บีบอัดอะไรเข้าไปในสเกลที่มีขอบเขต มันพล็อตแค่ตัวเลขดิบหนึ่งตัวต่อแท่งเทียน เป็น histogram ของปริมาณกิจกรรมการเทรดที่เกิดขึ้นในแท่งเทียนนั้น ในขณะที่เครื่องมือ volume ตัวอื่นแปลงตัวเลขดิบนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ต่อยอดขึ้นมา Volumes แค่แสดงมันให้คุณดูตรงๆ ซึ่งทำให้มันคุ้มค่าที่จะเข้าใจด้วยตัวมันเองก่อนที่จะซ้อนอะไรเพิ่มเข้าไปข้างบนมัน
Volumes พล็อตอะไร
แต่ละแท่งใน histogram คือตัวเลขนับหนึ่งตัว: ราคาอัปเดตกี่ครั้งในระหว่างแท่งเทียนนั้น แท่งที่สูงกว่าหมายถึงมีการอัปเดตราคาเกิดขึ้นมากกว่าในช่วงเวลานั้น แท่งที่เตี้ยกว่าหมายถึงน้อยกว่า ไม่มีการปรับให้เรียบ ไม่มีสูตร และไม่มีการเปรียบเทียบกับราคาสร้างไว้ในตัว — มันคือการอ่านกิจกรรมของตลาดแบบดิบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พล็อตทีละแท่งอยู่ใต้กราฟราคา
ความเรียบง่ายแบบดิบนี้ก็คือข้อได้เปรียบหลักของ Volumes เหนืออินดิเคเตอร์ที่ต่อยอดขึ้นมาจากมัน OBV และ A/D ทั้งคู่แปลง volume ให้เป็นผลรวมสะสมที่มีความหมายก็ต่อเมื่อเทียบกับประวัติของตัวมันเองเท่านั้น ส่วน Volumes ไม่มีชั้นนามธรรมแบบนั้น ดังนั้นค่าของแท่งเทียนเดียวจึงตีความได้ทันทีด้วยตัวมันเอง — สูงคือคึกคัก เตี้ยคือเงียบ จบแค่นั้น
อ่านค่า Volume Spike
รูปแบบที่มีประโยชน์ที่สุดบน volume histogram คือ spike: แท่งเทียน (หรือชุดแท่งเทียนสั้นๆ) ที่สูงกว่าแท่งเทียนรอบข้างอย่างเห็นได้ชัด volume spike ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ — การ breakout ผ่านระดับแนวต้าน แท่งเทียนกลับตัวที่ชัดเจน การวิ่งเร็วไปในทิศทางเดียว — โดยทั่วไปถูกอ่านว่าเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีการมีส่วนร่วมจริงอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่แค่การซื้อขายเบาบางไม่กี่ครั้งที่ทำให้ราคาลอยไปมา ไดอะแกรมด้านบนแสดงรูปแบบนี้: volume histogram ที่ปกติไม่มีอะไรโดดเด่นอยู่ดีๆ ก็ spike ขึ้นในแท่งเทียนเดียวกันเป๊ะกับที่ราคา breakout ซึ่งเป็น breakout ที่แข็งแกร่งกว่าการเคลื่อนไหวของราคาแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นบน volume ที่เงียบและธรรมดา
ในทางกลับกันก็ให้ข้อมูลได้มากเช่นกัน การเคลื่อนไหวของราคาบน volume ที่ ต่ำ อย่างเห็นได้ชัด — โดยเฉพาะ breakout — คือเหตุผลให้ระมัดระวังมากกว่าจะมั่นใจ เพราะมันบ่งชี้ว่ามีผู้เข้าร่วมจริงๆ อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้นน้อย ทำให้มันเปราะบางต่อการกลับตัวมากกว่าเมื่อมีแรงต้านเพียงเล็กน้อยปรากฏขึ้น volume ต่ำในช่วงเวลาที่ปกติเงียบของ session (ดู ช่วงเวลาเทรด) เป็นเรื่องที่คาดหวังได้และไม่ใช่สัญญาณเตือนในตัวมันเอง รูปแบบที่ควรจับตาคือ volume ต่ำในจังหวะที่การเคลื่อนไหวของราคาบ่งบอกว่าน่าจะมีอะไรสำคัญเกิดขึ้น
Volumes เทียบกับอินดิเคเตอร์ Volume ที่ต่อยอดขึ้นมา
ควรอธิบายให้ชัดว่า Volumes เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ volume อื่นๆ บนเว็บไซต์นี้อย่างไร เพราะมันง่ายที่จะเหมารวมเข้าด้วยกัน Volumes คือ input ดิบ ส่วน OBV, A/D, MFI และ Force Index ล้วนเป็นการแปลงที่ต่างกันซึ่งนำไปใช้กับ input ดิบตัวเดียวกันนั้น แต่ละตัวตอบคำถามที่ต่างกัน:
- Volumes — มีกิจกรรมเกิดขึ้นเท่าไหร่ในแท่งเทียนนี้ จบแค่นั้น
- OBV — ผลรวมสะสม บวก volume เต็มจำนวนของแท่งเทียนเมื่อปิดสูงขึ้น และลบเมื่อปิดต่ำลง ใช้เพื่อจับ divergence ระหว่างราคากับแรงซื้อ/ขายสะสมเมื่อเวลาผ่านไป
- A/D — แนวคิดสะสมแบบเดียวกับ OBV แต่ถ่วงน้ำหนัก volume ของแต่ละแท่งเทียนตามตำแหน่งที่ราคาปิดลงจอดภายใน range สูง-ต่ำของแท่งนั้น แทนที่จะนับแบบขึ้น/ลงธรรมดา
- MFI — การเคลื่อนไหวของราคาที่ถ่วงน้ำหนักด้วย volume บีบอัดเข้าไปใน oscillator ที่มีขอบเขต 0-100 อ่านเหมือนที่อ่าน RSI
- Force Index — volume คูณกับขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาจากราคาปิดก่อนหน้า จับ "แรง" รวมของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แค่ระดับการมีส่วนร่วม
ไม่มีตัวไหนแทนที่ Volumes ได้เลย — ทั้งหมดยังคงพึ่งพา input tick volume ดิบตัวเดียวกันที่อินดิเคเตอร์นี้พล็อตตรงๆ ในที่สุด Volumes มีประโยชน์ที่สุดในฐานะการตรวจสอบแรกและง่ายที่สุด ("การเคลื่อนไหวนี้มีกิจกรรมหนุนหลังหรือไม่?") ในขณะที่อินดิเคเตอร์ที่ต่อยอดขึ้นมาเหมาะกับการจับรูปแบบมากกว่า — divergence, การเปลี่ยนแปลงของ momentum — ที่ต้องเทียบพฤติกรรมของ volume กับตัวมันเองหรือกับราคาตลอดหลายแท่งเทียน
เงื่อนไขการเข้าเทรด: การแจ้งเตือน Volume Spike
เพราะตัวเลข volume ดิบไม่มี threshold ตามธรรมชาติให้แจ้งเตือน อินดิเคเตอร์ที่แนบมาให้จึงสร้างขึ้นมาเองด้วยวิธีเดียวกับเครื่องมืออื่นบนเว็บไซต์นี้: มันคำนวณ simple moving average ของ volume ตลอดช่วง AveragePeriod ที่ตั้งค่าได้ (ค่าเริ่มต้น 20 แท่งเทียน) แล้วแจ้งเตือนเมื่อ volume ของแท่งเทียนปัจจุบันเกินค่าเฉลี่ยนั้นด้วยตัวคูณที่ตั้งค่าได้
- การแจ้งเตือน Spike — volume ของแท่งเทียนที่เพิ่งปิดมากกว่า
SpikeMultiplier × ค่าเฉลี่ย volume ในรอบ AveragePeriod แท่ง(ตัวคูณเริ่มต้น 2.0 หมายความว่า volume ต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดอย่างน้อยสองเท่าถึงจะเข้าเกณฑ์)
ต่างจากอินดิเคเตอร์แจ้งเตือนตัวอื่นบนเว็บไซต์นี้ สัญญาณนี้ไม่มีทิศทาง BUY/SELL ในตัวมันเอง — volume spike บอกแค่ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ไม่ได้บอกว่าไปทางไหน ให้จับคู่การแจ้งเตือนนี้กับทิศทางของแท่งเทียนที่มันแจ้งเตือน (หรือกับโครงสร้างราคาในภาพกว้าง) เพื่อตัดสินว่า spike นั้นมีความหมายอย่างไรสำหรับแท่งเทียนนั้น
Parameters
- AppliedVolume (เฉพาะ MT5, ค่าเริ่มต้น
VOLUME_TICK) — volume series ไหนที่ histogram พล็อตiVolume()ของ MQL4 คืนค่า tick volume โดยตรงเสมอ ไม่มี input ให้เลือก - AveragePeriod (ค่าเริ่มต้น 20) — ช่วงย้อนหลังของเส้นค่าเฉลี่ยที่ volume ปัจจุบันถูกนำไปเทียบด้วย period ที่สั้นกว่าทำให้ค่าเฉลี่ยตอบสนองไวขึ้น ดังนั้นต้อง spike สัมพัทธ์ที่ใหญ่กว่าถึงจะยังทริกเกอร์ได้ ส่วน period ที่ยาวกว่าทำให้ค่าเฉลี่ยเรียบขึ้น ทำให้ spike ระดับปานกลางทริกเกอร์ได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ baseline ที่มั่นคงกว่า
- SpikeMultiplier (ค่าเริ่มต้น 2.0) — volume ปัจจุบันต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยกี่เท่าถึงจะนับเป็น spike การปรับค่าให้สูงขึ้น (เช่น 3.0) จำกัดการแจ้งเตือนให้เหลือแค่ volume ที่พุ่งขึ้นรุนแรงที่สุด การปรับให้ต่ำลง (เช่น 1.5) จะแจ้งเตือนบ่อยขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมแบบปานกลางด้วย
- EnableAlert (ค่าเริ่มต้น true) — เด้งแจ้งเตือนบน terminal ทันทีที่ตรวจพบ volume spike
- EnablePush (ค่าเริ่มต้น false) — ส่ง push notification ไปที่มือถือผ่านแอป MetaTrader ด้วย
ข้อควรระวังเรื่อง Tick Volume ในตลาด Forex
ข้อควรระวังนี้สำคัญที่นี่มากกว่าที่ไหนบนเว็บไซต์นี้ เพราะ Volumes คือ ตัวเลขดิบที่เครื่องมือ volume อื่นทุกตัวพึ่งพา ความคลาดเคลื่อนใดๆ ในตัวมันจึงส่งต่อไปยังทุกตัว Forex ไม่มีตลาดกลาง (central exchange) จึงไม่มีบันทึกที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเพียงแหล่งเดียวว่ามีการซื้อขายคู่เงินกันจริงเท่าไหร่ในแต่ละแท่งเทียน สิ่งที่ MetaTrader พล็อตให้เป็นค่าเริ่มต้นคือ tick volume — จำนวนครั้งที่ราคาที่เสนอราคาอัปเดต — ไม่ใช่ volume การซื้อขายจริง ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีการรายงานสำหรับคู่เงินเลย (ค่าเริ่มต้น VOLUME_TICK ของ build MQL5 ทำให้เห็นชัดเจน เพราะการตั้งค่า VOLUME_REAL ทางเลือกมักไม่มีข้อมูลรองรับบนสัญลักษณ์ forex)
Tick volume มีความสัมพันธ์ที่ดีพอสมควรกับกิจกรรมการเทรดจริงในทางปฏิบัติ — ตลาดที่คึกคักกว่าจริงๆ จะสร้างการอัปเดตราคามากกว่า — แต่ broker แต่ละรายเห็นแค่ส่วนหนึ่งของผู้ให้สภาพคล่องและกระแสราคาทั่วโลกเท่านั้น ดังนั้น volume histogram แต่ละแท่งเทียนอาจต่างกันได้บ้างระหว่าง broker แม้จะเป็นคู่เงินและ timeframe เดียวกัน สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้อินดิเคเตอร์นี้ไร้ประโยชน์ spike และช่วงเงียบยังคงปรากฏในตำแหน่งที่คาดไว้โดยประมาณ มันแค่หมายความว่า spike "2 เท่าของค่าเฉลี่ย" บน feed ของ broker คุณคือการอ่านความหนาแน่นของการเสนอราคาผ่านช่องทางสภาพคล่องเฉพาะของคุณ ไม่ใช่การนับสัญญาที่เทรดจริงตามตัวอักษรทั่วทั้งตลาด forex โลก
ข้อควรระวัง
Volume เพียงลำพังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางเลย และ spike สามารถเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับตัวที่รุนแรงสวนทาง trend ที่กำลังเกิดอยู่ได้ง่ายพอๆ กับที่มันยืนยันการไปต่อ — ควรอ่าน spike ควบคู่กับ price action ที่ทำให้มันเกิดขึ้นเสมอ ไม่ใช่ใช้เป็นสัญญาณโดดๆ เพราะ tick volume เป็นตัวแทน ไม่ใช่การวัดที่แม่นยำ ควรให้ความเชื่อมั่นกับ spike ที่ก้ำกึ่ง (เช่น 2.1 เท่าของค่าเฉลี่ย เมื่อ threshold คือ 2.0 เท่า) น้อยกว่า spike ที่ชัดเจนระดับหลายเท่าตัว เหมือนกับเครื่องมือทุกตัวบนเว็บไซต์นี้ ควรใช้การอ่าน volume ร่วมกับโครงสร้างราคา (ดู แนวรับแนวต้าน และ เทรนด์กับตลาดไซด์เวย์) มากกว่าจะลงมือตาม volume เพียงลำพัง และควรกำหนดขนาดโพซิชันพร้อม stop ที่ชัดเจนเสมอก่อนลงมือตามสัญญาณใดๆ — ดู พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง สำหรับวิธีคำนวณขนาดโพซิชัน
ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์
อินดิเคเตอร์ custom ตัวนี้พล็อต tick volume เป็น histogram ในหน้าต่างแยก และแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อ volume ของแท่งเทียนปัจจุบัน spike เกินตัวคูณของค่าเฉลี่ยล่าสุดของมันเอง มีให้ทั้ง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ด้านล่าง